Teoria De Markowitz

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS Graduação em Ciências Econômicas Patrícia de Oliveira Dias Wallison Ferreira Almeira DETERMINAÇÃO DO PORTFOLÍO SEGUNDO MARKOWITZ Belo Horizonte 2012 1 Patrícia de Oliveira Dias Wallison Ferreira Almeira DETERMINAÇÃO DO PORTFOLÍO SEGUNDO MARKOWITZ Trabalho apresentado à Disciplina Tópicos Multidisciplinares II do 8º período do curso de Graduação em Ciências Econômicas da Universidade PUC-MG. Professor: Ário Maro…

Ativos A diversificação de Markowitz Histórico Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM) Conceitos Medidas de avaliação de fundos Avaliações Fundamentos da Análise Técnica Hipótese do passeio aleatório e hipótese de eficiência de mercado Mercado de Opções etc. Marcos V. L. Pereira (UFSJ/CAP) Engenharia Financeira 7 de Março de 2015 4 / 14 Histórico Engenharia Financeira Marcos V. L. Pereira Pré-requisitos Ementa Histórico Conceitos Avaliações A teoria moderna do…

RISCO DE PORTFÓLIO Portfólio (carteira de risco) foi introduzido em 1952 por Markowitz; Risco de Portfólio é definido como sendo o desvio padrão do retorno de uma carteira; E uma métrica importante na Teoria de Portfólio Moderna (MPT). INTRODUÇÃO Uma carteira (portfólio) é uma coleção de investimentos em vários ativos financeiros (ações, futuros, opções, títulos, etc) com capitais de investimento alocados. Dois aspetos importantes das carteiras são: • I O retorno • I O risco…

indicadores econômicos para predizer investimentos futuros baseado em dados históricos. O modelo de decisão é baseado na teoria da decisão e análise bayesiana caracterizado por sua estrutura matemática. Em seguida é apresentado um estudo de caso no mercado financeiro brasileiro considerando dados de Janeiro de 1998 a Junho de 2005. PALAVRAS CHAVE. Análise de Investimentos. Teoria da Decisão. Análise Bayesiana. Economia e Finanças ABSTRACT This work presents one approach for…

o investidor estará disposto a pagar pela ação? R$ 24,00 R$ 10,00 R$ 17,14-(Resp. Correta) ................................................ Conforme a teoria do portfólio de Harry Markowitz, o investidor, ao formar uma carteira de ativos, procura reduzir o risco por meio da diversificação. Segundo Markowitz, ao decidir como formar uma carteira de investimentos, o investidor considera apenas o valor esperado e o desvio padrão dos retornos que a carteira é capaz de proporcionar

MODELO PROPOSTO POR MARKOWITZ. BELÉM 2011 BRUNA ALINE BENTES DA COSTA GILMARA DO SOCORRO DE SOUZA QUEIROZ SELEÇÃO EFICIENTE DE CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: UMA APLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO POR MARKOWITZ. BELÉM 2011 BRUNA ALINE BENTES DA COSTA GILMARA DO SOCORRO DE SOUZA QUEIROZ SELEÇÃO EFICIENTE DE CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: UMA APLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO POR MARKOWITZ.…

trabalhos que servem como base para aqueles que pretendem aprofundar essa matéria a seus estudos, este trabalho não fugirá da influência destes célebres trabalhos. Os pioneiros trabalhos que servirão de base para este são: a teoria de seleção de portfólio, proposta por Markowitz (1952), e ainda modelos de precificação de ativos financeiros, propostos por Treynor (1962), Sharpe (1964), Lintner (1965) e Mossin (1966); que por fim deram origem ao modelo singular de precificação de ativos,…

possibilitar uma maior compreensão do mercado financeiro. Além disso, outros fatores como o desenvolvimento da tecnologia computacional, por exemplo, contribuíram para estudos e incentivaram que os intelectuais buscassem as respostas em outras teorias que não fossem ligadas a disciplina de finanças, como a psicologia do comportamento. (BREALEY; MYERS; ALLEN, 2008). Pode-se afirmar que as disciplinas de economia, finanças, contabilidade, estatística e psicologia, quando…

retornos projetados e riscos anuais – Fonte: Economática 12 Tabela 3: Correlações entre as empresas escolhidas – Fonte: Economática 13 Tabela 4: Fronteiras, perfis e carteiras de investimentos – Fonte: Economática 15 Sumário: 1. Introdução: 6 2. Teoria das Carteiras: 7 3. Metodologia 10 3.1. Análise das ações: 12 4. Correlações: 13 5. Resultados e análises: 15 6. Conclusão: 20 7. Referências Bibliográficas 21 Introdução: Foi proposto um desafio pelo professor…

...............5 2.2 RISCO X RETORNO...........................................................................................7 3 ALAVANCAGEM FINANCEIRA............................................................................8 4 TEORIA DE MARKOWITZ..................................................................................10 5 TIPOS DE RISCO EMPRESARIAIS....................................................................11 5.1 Riscos externos...................................