00 Engenharia Financeira Apresenta O

Engenharia
Financeira
Marcos V. L.
Pereira
Pré-requisitos

Plano de Ensino

Ementa
Histórico
Conceitos

Marcos V. L. Pereira

Avaliações

Universidade Federal de São Joao del-Rei [e-mail] Sala 114.2

7 de Março de 2015

Marcos V. L. Pereira (UFSJ/CAP)

Engenharia Financeira

7 de Março de 2015

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Contexto
Engenharia
Financeira
Marcos V. L.
Pereira

1

Pré-requisitos

2

Ementa

3

Histórico

4

Conceitos

5

Avaliações

Pré-requisitos
Ementa
Histórico
Conceitos
Avaliações

Marcos V. L. Pereira (UFSJ/CAP)

Engenharia Financeira

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Pré-requisitos
Engenharia
Financeira
Marcos V. L.
Pereira
Pré-requisitos
Ementa

Essenciais:
Algoritmos e Estruturas de Dados I

Histórico

Cálculo Numérico

Conceitos

Estatística e Probabilidade

Avaliações

Desejável:
Programação em ambiente MATLAB
Geometria Analítica e Álgebra Linear
Modelagem e Simulação de Sistemas Dinâmicos

Marcos V. L. Pereira (UFSJ/CAP)

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Ementa
Engenharia
Financeira
Marcos V. L.
Pereira
Pré-requisitos
Ementa

Montagem de Carteiras de Ativos
A diversificação de Markowitz

Histórico

Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM)

Conceitos

Medidas de avaliação de fundos

Avaliações

Fundamentos da Análise Técnica
Hipótese do passeio aleatório e hipótese de eficiência de mercado
Mercado de Opções etc. Marcos V. L. Pereira (UFSJ/CAP)

Engenharia Financeira

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Histórico
Engenharia
Financeira
Marcos V. L.
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Pré-requisitos
Ementa
Histórico
Conceitos
Avaliações

A teoria moderna do portfólio, ou simplesmente teoria do portfólio, explica como investidores racionais irão usar o princípio da diversificação para otimizar as suas carteiras de investimentos, e como um ativo arriscado deve ser precificado.
O desenvolvimento de modelos de otimização de portfólio tem origem na área econômico-financeira.
O trabalho pioneiro na área de otimização de portfólio foi à proposição do modelo