Risco de liquidez

USP RISCO DE LIQUIDEZ Uma Proposta para Avaliação do Risco de Liquidez de Mercado Área Temática : FINANÇAS Prof. Dr. José Roberto Securato Doutor em Administração pela FEA – USP Professor dos cursos de pós-graduação da FEA-USP e FEA-PUC-SP Av. Prof. Luciano Gualberto 908 – Sala G116 – Cidade Universitária – São Paulo – S.P. CEP 05508-900 – Fone – 011 – 30916077 – Email – securato@usp.br Prof. Me. Octavio Ribeiro de Mendonça Neto Mestre em Ciências Contábeis pela FEA-PUC-SP Professor dos cursos de Graduação da Universidade Metodista de São Paulo- UMESP e Universidade Ibirapuera-UNIB Alameda dos Guaiases 659 – Planalto Paulista – São Paulo – SP – CEP 04079-011 Fone – 011-50558233 – Email – octaviomendonca@aol.com e charlie.fred@uol.com.br RISCO DE LIQUIDEZ Uma Proposta para Avaliação do Risco de Liquidez de Mercado Resumo O presente trabalho tem como principal objetivo salientar a importância da avaliação e gerenciamento do risco de liquidez de mercado bem como contribuir com esta avaliação através da apresentação de uma proposta para mensuração deste risco, para ações negociáveis no mercado a vista da Bolsa de Valores de São Paulo. O modelo proposto é uma adaptação dos modelos desenvolvidos na literatura pertinente utilizando como indicador da liquidez o bid-ask spread e como instrumento de avaliação a metodologia do VAR . Ao contrário da maioria dos modelos existentes na literatura sobre o tema que avaliam o risco de…

MORAES KAIO GOMES DA SILVA PONTES SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR RISCO DE LIQUIDEZ SÃO JOSÉ DOS PINHAIS MAIO/2015 ALINE DANIELE RIBEIRO ANA LAURA LOPES DA ROSA ANDREZA OLIVEIRA BARBOSA JUCELEI DA SILVA SANT’ANNA DE MORAES KAIO GOMES DA SILVA PONTES SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR RISCO DE LIQUIDEZ Trabalho apresentado para obtenção de nota parcial, orientado pelo professor Marcio Luiz Oricolli: 1º período do curso Superior de Tecnologia em…

RISCO DE LIQUIDEZ Esse tipo de risco está presente em duas formas diferente, porem relacionadas, risco de liquidez de ativos ou de mercado e risco de liquidez de fluxo de caixa. O risco de liquidez de mercado está presente quando uma transação não pode ser efetuada em tempo razoável e sem a perda significativa de valor. E também quando a transação não pode ser conduzida aos preços que se encontra em vigor no mercado, devido a situação em que o volume envolvido está muito elevado em…

RISCO DE LIQUIDEZ 1- Existem relatórios de que monitorem os riscos de liquidez? Quais são eles? A Gerência de Controles Internos emite anualmente um relatório analítico dos valores, limites e monitoramentos acerca do Risco de Liquidez. Mensalmente são acompanhados pela Gerência de Controles Internos os testes de stress realizados, bem como o atendimento aos limites e parâmetros estabelecidos na política. Verifica-se o acompanhamento do risco de liquidez através do relatório…

INVESTIMENTOS RIO DO SUL 2012 LIQUIDEZ 1 - Conceito de Liquidez De forma resumida, a Liquidez de determinado ativo mede a sua capacidade para ser transformado em dinheiro, de forma rápida e com reduzida perda de valor. As notas e moedas constituem o ativo com maior liquidez pois podem ser utilizados diretamente como meio de troca. Os depósitos à ordem são também ativos de elevada liquidez pois, ao serem mobilizáveis por cheque e através de cartão de débito, podem ser…

09/04/2015 $$ Mercado Financeiro $$: Risco X Liquidez X Rentabilidade. Risco X Liquidez X Rentabilidade. Você conhece algum investimento que lhe dê rentabilidade alta, risco baixo e que você possa resgatar a qualquer tempo? Eu me lembro, quando criança (e de vez em quando esse golpe volta, em intervalos regulares e locais geograficamente separados) de uma aplicação fabulosa, que prometia dinheiro certo, em prazo garantido e com uma margem de ganho de no mínimo 100% ­ a chamada…

Gestão de riscos: Riscos de Mercado e de Liquidez BELO HORIZONTE 2014 Gestão de riscos: Riscos de Mercado e de Liquidez Professora: Marlene BELO HORIZONTE 2014 SUMÁRIO Introdução 4 Risco de mercado e de liquidez 5 Informações sobre empresa 5 Risco encontrado 6 Conclusão... 8 Bibliografia... 9 Introdução Riscos são definidos por Bessis [1998] como…

Tema 25: Liquidity Risk and Stock Returns 2. INTRODUÇÃO Este trabalho baseia-se na análise de cinco papers publicados onde se evidencia relação entre liquidez e retorno dos ativos. A análise será feita individualmente a cada um dos papers. Iremos abordar, entre outros, o objetivo e a metodologia utilizada, como também, as conclusões observadas. Em anexo, estão os papers, que serviram de base para a elaboração deste trabalho. 2 Tema 25: Liquidity Risk and Stock…

A Gestão do Risco na Banca 5. A Regulamentação Prudencial 6. A Gestão Operacional 4. A Gestão do Risco na Banca 4.1. Caracterização do Risco na Banca: Risco País, Risco de Crédito, Risco de Liquidez, Risco de Taxa de Juro; Risco de Taxa de Câmbio e Riscos Contingenciais 4.2. Modelos de Gestão de Riscos 4.3. Gestão de Activos e Passivos Ano Lectivo 2004-05 3 Outros Aspectos Relavantes no Negócio Bancário - Solidez Financeira - Exposição aos Riscos: >Risco-País …

Introdução Este trabalho analisa os riscos clássicos na atividade bancária - risco de taxa de câmbio, risco operacional e risco de liquidez – e mostra que embora riscos não possam ser eliminados, bancosseguem normas convencionais de comportamento para se precaver desses riscos, utilizandotécnicas de gerenciamento de ativo e de passivo. Em particular, na alta inflação, o aumento daincerteza leva a um crescimento nos riscos bancários, o que requer uma nova estratégia degerenciamento de…