Riscos em instituições financeiras

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Resumo O objetivo deste trabalho é analisar para o caso brasileiro, as relações entre risco e lucratividade das instituições financeiras. Os principais modelos de risco de crédito de portfólio que se difundiram na indústria bancária internacional na década de 90 têm aplicação restrita no Brasil, devido às características do nosso mercado de crédito. Utilizando a técnica da simulação de Monte Carlo, o modelo gera a distribuição das perdas futuras de uma carteira, a partir da qual podem ser extraídas medidas estatísticas que quantificam o risco do portfólio, como a perda esperada e a perda não esperada, e calculado o capital econômico que deve ser alocado pelo banco para suportar esse risco. Na abordagem proposta, as perdas das empresas da carteira são modeladas individualmente, agregando-se os resultados para se obter as perdas totais do portfólio. O processo de mensuração é ilustrado aplicando-se o modelo a um portfólio hipotético, construído com base no perfil da carteira de crédito a pessoas jurídicas do Sistema Financeiro Nacional. Os resultados indicam que a metodologia configura-se como uma alternativa que permite a mensuração do risco de carteiras de crédito corporativas e ressaltam a importância da utilização de modelos de portfólio na gestão de risco de crédito das instituições. 1. INTRODUÇÃO Gestão de risco de crédito é um tema que tem sido objeto de grande atenção no mercado financeiro e na…

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ATUÁRIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS MENSURAÇÃO DE RISCO DE PORTFÓLIO PARA CARTEIRAS DE CRÉDITO A EMPRESAS Giovani Antonio Silva Brito Orientador: Prof. Dr. Alexandre Assaf Neto SÃO PAULO 2005 Prof. Dr. Adolpho José Melfi Reitor da Universidade de São Paulo Profa. Dra. Maria Tereza Leme Fleury Diretora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade Prof. Dr. Reinaldo Guerreiro Chefe do Departamento de Contabilidade e…

RISCO E INCERTEZA 1. Projetos individuais 2. Portfólio de negócios 3. Carteira de títulos 1. INTRODUÇÃO O Dicionário Escolar da Língua Portuguesa do Ministério da Educação e Cultura, na sua 11a edição, define risco como "perigo; probabilidade ou possibilidade de perigo". Por outro lado, incerteza recebe definição de: "hesitação; dúvida; que não é certo, conhecido". Vamos investir nas definições acima, dando-lhes uma dimensão empresarial: Risco : probabilidade esperados.…

DESENVOLVIMENTO DE MODELO DE RISCO DE PORTFÓLIO PARA CARTEIRAS DE CRÉDITO A PESSOAS FÍSICAS Fabio Wendling Muniz de Andrade DESENVOLVIMENTO DE MODELO DE RISCO DE PORTFÓLIO PARA CARTEIRAS DE CRÉDITO A PESSOAS FÍSICAS Banca examinadora: Prof. Orientador Abraham Laredo Sicsú Prof. João Carlos Douat Prof. Boris Krank Alves Prof. Heber José de Moura Prof. Eduardo de Almeida Prado FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO FABIO…

PORTFÓLIO 1 GESTÃO DA QUALIDADE Trabalho apresentado ao Curso de Engenharia da Produção Faculdade ENIAC para a disciplina de Gestão da Qualidade. Prof. Guarulhos 2012 Respostas ............................................................................................................. 1. Leia atentamente o Estudo de Caso do Grupo Gerdau e responda: a). Quais foram as diferentes eras da qualidade visitadas pela Gerdau ao longo do…

A grande quantidade e variedade de projetos (caracterizando um portfólio); assim como, a complexidade (com orçamentos expressivos, grau de novidade, prazos desafiantes e riscos inerentes), acentua a importância e necessidade da competência em gestão de projetos. O MBA Gestão de Projetos Inovadores desenvolve competências (conhecimento, aplicação e atitude) para o exercício da atividade gestora de projetos em várias áreas de atuação, contemplando neste sentido o aprendizado em…

BAURU2011 Apresentação Pessoal Eu Anabel Ferrari Sarico nasci no dia 22/04/1986 em Bauru e até hoje morro ma mesma cidade, trabalho na administração de um Colégio aonde sou proprietária, essa é a minha segunda Faculdade a primeira foi Administração no IESB, com o objetivo de estar aprendendo como administrar uma empresa, e agora curso Pedagogia na Anhanguera para estar aperfeiçoando os meus conhecimentos. Eu Elaine Mendonça da Silva Lino nasci no dia 02/05/1969…

SISTEMA DE ENSINO PRESENCIAL CONECTADO Bacharelado em administraçao tiago silva soares Produção textual interdisciplinar individual Dependência 3º semestre Montes Claros 2012 tiago silva soares Produção textual interdisciplinar individual Dependência 3º semestre Trabalho apresentado ao Curso Administração da UNOPAR - Universidade Norte do Paraná, para as disciplinas…

Trabalho de Estatística. Pesquisa de mercado e assessoria de investimento. IJBR Consultoria ltda. Reges Queiroz, Brunna Abreu, Iolanda Pinheiro e Juliana Gomes. Curso: Ciências Contábeis. Instituição: UFC. Turno: Noturno. Semestre: 2011.1. Disciplina: Introdução à Estatística (CC0218). Professor: MS. Kleison Freitas INTRODUÇÃO A sociedade já não consegue mais parar sua caminhada rumo à globalização. Pouquíssimas coisas são tão precisas e certas no mundo em que…

Exemplo: atividade empresarial, porte da empresa, principais produtos ou serviços, entre outras características. 6. Desenvolvimento (capítulos) – descrever as propostas apresentadas, fundamentando cada uma com base nos conhecimentos adquiridos nas disciplinas cursadas no módulo e identificando as oportunidades de aplicá-los na empresa estudada, lembrando-se de verificar a proposta do PIM. 7. Conclusão – descrever sua análise final e pontos preponderantes (positivos e negativos) que…