O Beta Médio

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC MERCADO DE CAPITAS Problema7-24: Modelo de Gordon e CAPM Dadas as seguintes informações para a ação da Foster Company, calcule seu beta. Preço atual por ação ordinária $ 50,00 Dividendo esperado por ação para o próximo ano 3,00 Taxa de crescimento de dividendo anual constante 9% Taxa de retorno livre de risco 7% Retorno exigido sobre a carteira de Mercado 10% Para encontrar Rj: P0 = Valor…

associada às probabilidades de ocorrência de determinados resultados em relação a um valor médio esperado. É um conceito voltado para o futuro, revelando uma possibilidade de perda. O risco é, na maioria das vezes, representado pela medida estatística do desvio padrão indicando se o valor médio esperado é representativo do comportamento observado. Assim, ao se tomarem decisões de investimento com base num resultado médio esperado, o desvio-padrão passa a revelar o risco da operação, ou…

às probabilidades de ocorrência de determinados resultados em relação a um valor médio esperado. É um conceito voltado para o futuro, revelando uma possibilidade de perda. O risco é, na maioria das vezes, representado pela medida estatística do desvio padrão indicando se o valor médio esperado é representativo do comportamento observado. Assim, ao se tomarem decisões de investimento com base num resultado médio esperado, o desvio-padrão passa a revelar o risco da operação, ou…

..........2 Situação atual da carteira.................................................................................3,4 Gráfico de colunas ilustrando a evolução da carteira..........................................5 Calcular e analisar o índice Beta.........................................................................5 Extrato de movimentação do período..........................................................6 ao 9 Conclusão ................................................................

ÁTOMO Centro de Ensino Médio 619 – Samambaia Norte Alunos: Antônio William nº: 01 Samantha Gomes nº: 32 Série: 3º Turma: “C” Professor: Ubiratã Matéria: Química ÁTOMO Brasília, 05 de Dezembro de 2012. Introdução Neste trabalho iremos apresentar os temas: ÁTOMOS (é a menor partícula que ainda caracteriza um elemento químico.), MODELOS ATÔMICOS (é o modelo que se usa para representar o átomo) e RADIOATIVIDADE (é um fenômeno natural ou artificial, pelo qual algumas…

custo médio ponderado de capital (CMPC), a taxa mínima de atratividade TMA e o indicador Beta. O Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC) é representado pela taxa de juros que as empresas usam para calcular, descontando ou compondo, o valor do dinheiro no tempo. A Taxa Mínima de Atratividade (TMA)é uma taxa de juros que representa o mínimo que um investidor se propõe a ganhar quando faz um investimento, ou o máximo que uma pessoa se propõe a pagar quando faz um financiamento. O…

DEQUAL SERÁ O ÍNDICE DO CUSTO MÉDIO DOS CAPITAIS (WACC) PRÓPRIOS?  9,30 = 2,40(1 + 0,04) ----------------re - 0,04 9,30 = 2,40(1,04) : re - 0,04 re = 30,85% - MODELO C.A.P.M. (INCLUSO O BETA) BETA (B) é um valor de risco global do investimento num grande mercado (por exemplo se a empresa tem um Beta 2,0 então ela é 2 vezes mais arriscada). “Quanto maior o Beta, mais arriscado o ativo”. EXERCÍCIO II: A EMPRESA JONH SOYER COSMÉTICOS APUROU SEU RISCO, APRESENTANDO UM BETA DE 1,94. A…

visão estratégica (estudo de caso na Empresa Beta) Fichamento apresentado à disciplina Finanças para Gestores de RH, da Universidade Estácio de Sá, professora Kátia Pinto, para avaliação final, tendo nota parcial. NOVA IGUAÇU-RJ 2014 FICHAMENTO Referencia bibliográfica O.R. & A. Revista de Administração da UFLA – v6 – n.1 janeiro /junho 2004 Recursos humanos: uma visão estratégica estudo de caso na Empresa Beta Resumo Artigo tendo…

carteira bastante diversificada depende da sua própria sensibilidade às possíveis variações de mercado. A esta sensibilidade, chama-se habitualmente de "beta". Um valor mobiliário com um beta de 1,0 apresenta um risco de mercado médio (uma carteira bem diversificada desses valores tem o mesmo desvio-padrão do índice de mercado). Das carteiras com um beta de 0,5%, dizemos que têm um risco de mercado inferior à média (uma carteira bem diversificada desses valores tende a oscilar de um meio…

j é a covariância entre i e j, i,j é a correlação entre i e j, A fórmula que faz uso da correlação responde à pergunta, pois quanto menor a correlação, menor o risco da carteira. 6. Para se testar a validade do modelo CAPM e se estimar o beta de uma ação, foi rodada uma regressão dos excessos de retorno mensal desta ação em relação ao CDI mensal (variável dependente) contra os excessos de retorno mensal do Ibovespa em relação ao CDI mensal (variável independente).…