Gujarati Capitulo 16

Econometria – Semestre 2010.01 161 161 CAPÍTULO 21 – ECONOMETRIA DE SÉRIES TEMPORAIS – CONCEITOS BÁSICOS 21.1. ALGUMAS SÉRIES TEMPORAIS BRASILEIRAS Nesta seção apresentamos algumas séries econômicas, semelhantes às exibidas por Gujarati. A idéia é trabalhar também, neste capítulo, com dados nacionais. Talvez a primeira coisa a fazer ao modelar uma série temporal é apresentar seu gráfico ao longo do tempo. Esta prática simples é importante, pois mostra se a série tem…

...........................................................................................................03 Índice de tabelas e gráficos ........................................................................................................06 Capítulo I -Introdução.................................................................................................................07 1.11.21.31.41.5O Mercosul como processo histórico e como realidade…

realização deste trabalho, a monografia está estruturada da seguinte forma: além desta breve introdução que delimitou o tema de pesquisa identificando as questões de pesquisa e objetivos, no capítulo seguinte, foram abordados conceitos sobre mercados, mercado imobiliário e suas aplicabilidades. No terceiro capítulo, foi realizada uma análise sobre a cidade do Rio Grande, o crescimento do município nos últimos anos em virtude, principalmente, do pólo naval e a relação deste crescimento…

única de figuras, gráficos, quadros e tabelas. Figura 1- Estrutura acionária Grupo Neoenergia 7 Gráfico 1 – Energia Distribuída em 2011 8 Gráfico 2 - Vendas em GWh 9 Gráfico 3 – IAR – Índice de Arrecadação 15 Gráfico 4 – Índice de Perdas 16 Gráfico 5 - Duração Equivalente de Interrupção por Cliente – DEC e Frequência Equivalente de Interrupção por Cliente - FEC 17 Gráfico 6– TMA – Tempo Médio de Atendimento – Minutos 18 Gráfico 7 - Reta de Regressão Estimada entre o…

alterar a velocidade da pesquisa. Confirma uma seleção ou entrada. Retorna ao menu de exibição anterior. Interrompe a reprodução. Inicia, pausa ou retoma a reprodução. Pula para a faixa, capítulo ou arquivo anterior ou seguinte. Seleciona um idioma de legenda. Pula para um título, um capítulo ou uma faixa. Seleciona um idioma ou canal de áudio. Ajusta a exibição da imagem à tela da TV. Amplia ou reduz a imagem. PT-BR DVP2850X_78_UM_PT-BR.indd 8 2012/12/21…

não-estacionária. Entretanto, a estatística t de Students não se aplica nesse caso (Gujarati, 2006). Usa-se o teste de Dickey-Fuller, que avalia se o valor da estatística t estimado para o parâmetro de Yt-1 segue a distribuição da estatística τ (tau). Dessa forma, o teste de Dickey-Fuller verifica a hipótese nula (δ = 0) é rejeitada ou não em determinados níveis de significância estatística, conforme valores tabulados (Gujarati, 2006, pág. 791). Se o valor em módulo de t <…

econômica, o trabalho descreve as relações entre Brasil e Índia no decorrer do tempo, dando ênfase para suas relações internacionais, comerciais e diplomáticas, considerando o período de 1995 a 2006. Deste modo, o trabalho está estruturado em cinco capítulos e foi realizado com base no método dialético e de métodos auxiliares como o histórico, estatístico e o comparativo, além das técnicas de pesquisa bibliográfica, que descreve, qualifica e quantifica, e ao longo do referencial teórico…

........................................................................... 90 REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 93 10 1 INTRODUÇÃO Este capítulo tem a finalidade de apresentar os aspectos introdutórios da pesquisa. Nas subseções a seguir são tratados a apresentação do tema, o problema, os objetivos e a justificativa utilizados neste estudo, bem como sua delimitação. 1.1 Apresentação

13 Econometria – Semestre 2010.01 CAPÍTULO 7 – ANÁLISE DE REGRESSÃO MÚLTIPLA – O PROBLEMA DA ESTIMAÇÃO 1-O MODELO DE 3 VARIÁVEIS – NOTAÇÃO E PREMISSAS Considere o modelo de regressão múltipla com 2 variáveis explicativas dado por: Yi = β1 + β 2 . X 2i + β 3 . X 3i + ε i para i = 1, 2, ..., n (1) Na equação (1), Y é a variável dependente, X2 e X3 são as variáveis explicativas (ou regressores) e ε é o termo de erro aleatório. i denota a i-ésima observação. Os coeficientes β2 e β3

Tolerância e VIF das variáveis não-ponderadas do capital intelectual 98 Tabela 14 – IC e Proporção da Variância das variáveis não-ponderadas ............... 98 Tabela 15 – Coeficiente de Determinação para Variáveis ponderadas ................. 100 Tabela 16 – Análise de Variância............................................................................ 100 Tabela 17 – Modelo de Regressão para as variáveis ponderadas......................... 101 Tabele 18 – Tolerância e VIF para as…