Ações

11/08/2009 Dividendo 09/11/2009 Dividendo 09/11/2009 Dividendo 31/07/2009 31/07/2009 02/10/2009 02/10/2009 18/12/2009 18/12/2009 ON PN ON PN ON PN Reunião do Conselho de Administração Copyright © 2004 Pearson Education, Inc. Slide 16 Risco de uma carteira • Risco sistemático ou conjuntural: é inerente ao sistema econômico como um todo. Não é diversificável. Medido pelo coeficiente beta da equação de regressão (b). • Risco não sistemático ou diversificável: aquele que pode ser total ou parcialmente diluído pela diversificação da carteira. Relacionado com as características do título. Copyright © 2004 Pearson Education, Inc. Slide 17 Risco de uma carteira Risco de uma carteira Risco da carteira (s) (Adição de ativos a uma carteira) Risco não sistemático (diversificável) sM Risco sistemático beta (não-diversificável) 0 Copyright © 2004 Pearson Education, Inc. Número de ações Slide 18 Risco de uma carteira Modelo de formação de preços de ativos (CAPM) • Você deve ter notado, no último slide, que boa parte do risco da carteira (o desvio-padrão dos retornos) pode ser eliminada simplesmente com a aplicação em um grande número de ações. •O risco que não pode ser evitado com a adição de ações (risco sistemático) não pode ser eliminado por meio da diversificação, porque essa variabilidade é causada por eventos que afetam a maioria das ações de maneira semelhante. • Exemplos disso são variações de fatores macroeconômicos…

da Silva Octavio Manuel Bessada Lion Universidade Estácio de Sá - UNESA Alfredo Maciel da Silveira RESUMO O objetivo do presente estudo é analisar se é possível as carteiras dos fundos de investimento em ações superarem as carteiras formadas segundo a teoria proposta por Markowitz (alocação ótima de ativos). São consideradas, para este propósito, as taxas de retorno de 150 ativos negociados na Bolsa de Valores de…

PROJETO DE PESQUISA (Modelo PROPP) RESUMO DO PROJETO A incansável busca por maior retorno e menores riscos, que torna toda qualquer carteira mais eficiente e eficaz, faz os investidores buscarem sempre novos modelos e técnicas de investimentos, dentre as quais se destacam: Análise Técnica e Grafista, Análise Fundamentalista e Modelo de Markowitz; que são alvos de constantes estudos por parte dos pesquisadores e teóricos da área financeira. Este trabalho busca complementar esses…

MINIMIZAÇÃO DE RISCOS DE INVESTIMENTOS EM CARTEIRA DE AÇÕES ATRAVÉS DA PESQUISA OPERACIONAL Noerbeck Motta Júnior Ualison Rébula de Oliveira Ruben H. Gutierrez Associação Educacional Dom Bosco - AEDB Resumo Na atual situação econômica do país, com inflação controlada e taxa básica de juros declinante, os títulos de renda fixa têm cedido cada vez mais seu lugar para os títulos de renda variável. Entretanto, quando o assunto é mercado de ações, o grande problema está exatamente na…

8406128417 JOINVILLE 2014 Resumo Técnicas de Formação de Carteiras de Ações O mercado de ações é uma forma atrativa de se aumentar o patrimônio. Entretanto, faz-se necessário o conhecimento deste mercado, a escolha de ações lucrativas e a observação do melhor momento de compra e venda destas ações. A verificação destas variáveis não é tarefa fácil, sobretudo, para quem é iniciante. Para facilitar esse processo, vários investidores e estudiosos do assunto…

1 UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ CURSO DE GRADUÇÃO EM CIÊNCIAS ECNONÔMICAS Cleiton Bortoli Ruaro ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL VERSUS MODELO DE OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRA ELTON-GRUBER: UMA ANÁLISE DE RISCO E RETORNO DO PERÍODO DE 2006 a 2011 Chapecó – SC 2012 2 CLEITON BORTOLI RUARO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL VERSUS MODELO DE OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS ELTON-GRUBER:UMA ANÁLISE DE RISCO E RETORNO DO PERÍODO DE 2006 a 2011…

têm uma carteira de ativos. A carteira de ativos pode conter ativos reais, como um carro, uma casa, uma máquina, bem como ativos financeiros, como ações e obrigações. A existência de risco significa que o investidor não pode associar um único número de retorno com o investimento em qualquer ativo. O retorno deve ser descrito por um conjunto de resultados e cada uma das probabilidades associada de ocorrência dos resultados, designado por função de frequência ou distribuição de retorno. Os…

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ - PUCPR CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO – PPAD MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO DISSERTAÇÃO DE MESTRADO MODELO PARA SELEÇÃO DE AÇÕES E OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO SANDRO MARQUES CURITIBA ABRIL 2006 SANDRO MARQUES MODELO PARA SELEÇÃO DE AÇÕES E OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO Trabalho…

UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ CURSO DE GRADUÇÃO EM CIÊNCIAS ECNONÔMICAS Cleiton Bortoli Ruaro DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO MERCADO FINANCEIRO:UMA ANÁLISE DE RISCO E RETORNO DO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL DA BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO, DURANTE O PERÍODO DE 2006 a 2011 Chapecó – SC 2012 CLEITON BORTOLI RUARO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO MERCADO FINANCEIRO:…

SELEÇÃO DE CARTEIRAS DE Títulos Camila Vilela Guimarães Fernanda Raiol Machado Thais Baptista de figueiredo ADMINISTRAÇÃO 2015.1 Lista de Tabelas Tabela 1 - Empresa/Classe/Setor/Bolsa de Valores dos ativos selecionados 7 Tabela 2 - Código/Cotação/Retorno Projetado/Risco dos ativos selecionados..........................8 Tabela 3 - Correlação entre os ativos selecionados....................................................................8 Tabela 4 - Perfil dos…