Formação De Carteira E A Análise De Risco

Instituto de Formação Bancária Curso CPA 10 Curso Preparatório 1 Tel: 4004-0435 ramal 4505 Email: contato@ifb.net.br Certificação CPA 10 ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________…

presente trabalho está dividido em duas partes seguido de seus respectivos capítulos. O capítulo 1 tem por proposta uma abordagem sobre os aspectos históricos que circunscrevem o mercado de capitais, a estrutura das relações de incerteza e os riscos. O capítulo 2, contempla a fundamentação teórica referente à Moderna Teoria de Finanças acompanhada de um estudo aplicado a partir do modelo de Elton et al. (2004). No capítulo 3, é apresentado o procedimento metodológico, os…

Analise sensível de investimentos CARTEIRA DE INVESTIMENTOS Carteira é um conjunto de ativos. Carteira eficiente é a carteira que maximiza retornos para um determinado nível de risco, ou minimiza o risco para um determinado nível de retorno. Correlação entre ativos É uma medida estatística da relação, se houver, entre séries de números representando dados de qualquer tipo. Nos exemplos a seguir, representamos graficamente a correlação entre dois ativos. Retorno…

indivíduo espera que, no futuro, tenha um padrão de consumo ao qual ele atribui maior valor. Em resumo, os economistas lembram que investir, quase sempre, é: renunciar ao consumo; gastar menos do que ganha; assumir os riscos do investimento. Desinvestir É vender bens para custeio de gastos de consumo e lazer. Significa, quase sempre, liquidar uma posição em investimento e direcionar os recursos recebidos para comprar coisas, viajar e atividades…

DESCRIÇÃO DO MERCADO DE CAPITAIS 18 1.1.1 Bolsas de Valores 21 1.1.2 Bolsa de Valores no Brasil 22 1.1.3 Sociedade por ações 23 1.2 OS FENÔMENOS, INCERTEZAS E RISCO 24 1.2.1 Medidas do risco 29 1.2.2 Tipos de riscos 30 1.3 ASPECTOS DE TOMADA DE DECISÃO EM CONDIÇÕES DE RISCO 31 1.3.1 A forma como indivíduos tomam decisões em condições de risco 31 2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 39 2.1 TEORIA DE PORTFÓLIOS 39 2.2 CAPM – CAPITAL ASSET PRICING MODEL ( MODELO DE PRECIFICAÇÃO DE…

A GESTÃO DE RISCOS NAS ORGANIZAÇÕES: A EXPERIÊNCIA DA FUNCEF Carlos Caser, Diretor-Presidente da FUNCEF A gestão dos riscos nas organizações Sumário 1. Nova compreensão e gestão do risco em EFPC 2. A experiência da FUNCEF 2.1 Pilares do Modelo: Estrutura, Capacitação, Formalização, Processos 2.2 Processos de gestão de riscos atuarial, de liquidez, de mercado, de contraparte e operacional. A gestão dos riscos nas organizações PREMISSA: A NOVA COMPREENSÃO DO RISCO ONTEM  QUEM VIVE…

perdas não só à própria instituição como também à sociedade. Evidenciando tal importância, o processo de controle interno é significativo para garantir a manutenção e o controle, levando em consideração também o ambiente bancário e seus respectivos riscos. Sob esse contexto, podemos identificar que a crise de 2008 gerou impactos significativos no Sistema Bancário. Essa crise financeira que se formou nos Estados Unidos é considerada pelos analistas e entidades governamentais de diversos…

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA ANÁLISE DE RISCO E RETORNO EM CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DE LONGO PRAZO ARTIGO CIENTÍFICO ANDERSON SCHNEIDER DIOGO DE OLIVEIRA RIBEIRO GOIÂNIA, GO 2009 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA ANDERSON SCHNEIDER DIOGO RIBEIRO ANÁLISE DE RISCO E RETORNO EM CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DE LONGO PRAZO Artigo…

RISCO E RETORNO 1. Fundamentos de Risco e Retorno 1. Risco: possibilidade de prejuízo financeiro ou volatilidade de retorno associada a um ativo 2. Retorno: ganhos ou prejuízos dos proprietários decorrentes de um investimento durante determinado período de tempo [pic] ke = taxa de retorno exigida ou esperada Pt = valor do ativo no tempo t Pt-1 = valor do ativo no tempo t-1 C =fluxo de caixa do investimento no período de t-1 até t 1.…

............................pg. 10 PARTE II – INSTRUMENTOS DE SUPERVISÃO E MONITORAMENTO DE IMFS...pg. 22 1. Governança..............................................................................................................pg. 24 2. Carteiras de Micro Créditos......................................................................................pg. 35 3. Instrumentos de monitorização Financeiro...............................................................pg. 42 4.…