Formação De Carteira E A Análise De Risco

RISCO E RETORNO 1. Fundamentos de Risco e Retorno 1.1. Risco: possibilidade de prejuízo financeiro ou volatilidade de retorno associada a um ativo 1.2. Retorno: ganhos ou prejuízos dos proprietários decorrentes de um investimento durante determinado período de tempo ke = taxa de retorno exigida ou esperada Pt = valor do ativo no tempo t Pt-1 = valor do ativo no tempo t-1 C =fluxo de caixa do investimento no período de t-1 até t 1.2.1. Exemplo: no ano passado, um…

RESUMO O planejamento de investimentos pessoais, sempre foi para a maioria da população brasileira um obstáculo para a formação e manutenção da riqueza. Este trabalho visa dar luz a uma série de fatores que influenciam o processo de decisão de investimentos pessoais, além de discriminar os produtos oferecidos pelo mercado de maneira sucinta, analisando os riscos inerentes a cada um deles, além dos seus históricos de desempenhos. Primeiramente, será realizada uma breve explanação sobre o modelo

SEGeT – Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia 1 Mercado de Capitais: técnicas para avaliação de carteira de ações para pessoa física RESUMO O assunto abordado neste artigo tem por objetivo facilitar o entendimento do mercado de ações desmistificando o paradigma de que somente instituições especializadas podem investir bem na bolsa de valores, possibilitando melhores rendimentos e maiores lucros baseados na escolha das melhores ações negociadas no mercado. Apoiado em…

SUMÁRIO 1 Análise do Macro ambiente 3 1.1 Ambiente Econômico 3 1.2 Sócio Cultural 4 1.3 Político Legal 4 1.4 Demográfico 6 1.5 Resumo Macro-Ambiente 7 2 Análise das Cinco Forças 8 2.1 Entrantes Potenciais 9 2.1.1 Barreiras de entrada 9 2.1.2 Barreiras de saída 13 2.2 Rivalidade no setor 13 2.3 Fornecedores 13 2.4 Cliente/Compradores 14 2.5 Produtos Substitutos 15 3 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 16 * Análise do Macro ambiente A…

O risco total de um ativo pode ser avaliado em duas partes: sistemático e diversificável. A parcela do risco sistemático é determinada por fatores conjunturais e de mercado que atingem todas as empresas. Esse risco permanece na carteira independe da diversificação, sendo relevante para todo investidor. Exemplos de risco sistemático são: crise cambial, crise política, guerras, inflação etc. O risco diversificável é aquele que pode ser eliminado pela diversificação. Esse…

Risco x Retorno Risco é possibilidade de perda ou, mais formalmente, refere-se à variabilidade dos retornos. O retorno é a mudança de valor mais qualquer distribuição em caixa expressa como uma porcentagem do valor inicial. Os três comportamentos básicos de preferências com relação ao risco são: indiferença ao risco, aversão ao risco e tendência ao risco. A maioria dos tomadores de decisão é aversa ao risco porque eles requerem retornos esperados mais altos, como compensação por assumir maiores

gratidão a todos aqueles que participaram comigo em mais um passo importante para a minha formação. À minha família pai, mãe e irmãs que sempre me apoiar em especial, aos meus pais, que são o meu maior estimulo para buscar meus ideais. Meus agradecimentos se estendem para todo corpo docente da FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS DA ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO, que direta ou indiretamente, cooperaram para a minha formação. Agradeço, especialmente, ao professor Samy Dana que orientou - me…

COMPARAÇÃO DE CARTEIRAS NA FRONTEIRA EFICIENTE UTILIZANDO MULTIPLICADORES DE LAGRANGE CATHARINA PIRES MINOZZO EMILIO ARAUJO MENEZES JAILON ROGÉRIO GIACOMELLI Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC – Brasil Tel.: (48) 3721-7060, e-mail: jailon@deps.ufsc.br Análise de Investimentos (Instrumentos para Avaliação e Decisão de Investimentos) Resumo Este artigo apresenta uma metodologia para a análise de carteiras de ativos e estudo do comportamento das mesmas na fronteira…

sintéticos das informações empresariais; Finanças empresariais- Gestão de risco financeiro Objetivo: O MBA em Finanças Empresariais é voltado principalmente para gestão financeira em empresas de médio e grande porte: área de Finanças Corporativas. O MBA em Finanças e Gestão de Risco é voltado principalmente para atividades de instituições financeiras e de gestão de carteiras de investimento, além de proporcionar formação sólida nos fundamentos quantitativos dos modelos…

de atuação Assegurar melhor e mais eficiente processo empresarial de captação e alocação de recursos de capital. Trabalha com a escassez de recursos e gestão financeira Avalia a capacidade de um bem em gerar riqueza Leva em conta o equilíbrio entre risco e retorno Tem o objetivo de promover a maximização do valor de mercado da ação da empresa 4 Dinâmica das Decisões Financeiras Ativo Passivo Decisões de financiamento Decisões de investimento Aplicação de recursos Captação de…