Cadeias de markov

5 2.1-Cadeias de MARKOV ...................................................................................5 3-Considerações Finais;................................................................................................9 4-Bibliográfica;.............................................................................................................10 1-Introdução: 1.1-Justificativa: Esta pesquisa irar englobar como utilizar à técnica que em cada unidade de tempo a probabilidade de mudança de um estado para outro seja constante no tempo chamado de cadeias de MARKOV. 1.2-Objetivos: 1.2.1-Geral: As cadeias de MARKOV são modelos probabilísticos onde se utiliza à técnica que em cada unidade de tempo a probabilidade de mudança de um estado para outro seja constante no tempo, as cadeias de MARKOV assim como qualquer outro modelo probabilístico tem que satisfazer algumas condições citadas no desenvolvimento do trabalho. 1.2.2-Específico: Esses processos são o ponto inicial para o desenvolvimento de um novo e importante ramo da Teoria das Probabilidades chamado de Teoria dos Processos Estocásticos. 1.3-Importância: A vantagem das cadeias de MARKOV é que o processo ou técnica utilizada de um estado para o outro são constante de um estado para o outro no tempo. 1.4-Metodologia: Para realização desse trabalho foi usado o site de busca na internet Google além de outros meios de pesquisa como livros apostilas, etc. CADEIAS DE MARKOV É…

Cadeias de Markov Aluno: Afrânio Moizes Silva Professor: Marcos Almeida Disciplina: ENP196 - Simulação Computacional I Turma: 101 SUMÁRIO 1. Introdução 2. Processos Estocásticos 3. Processos Markovianos 4. Cadeias de Markov 5. Distribuição de Poisson 6.Classificação de Estados em Cadeias de Markov 1. Introdução Cadeias de Markov são processos estocásticos com a chamada propriedade markoviana (denominada dessa…

1.3. Cadeias de Markov 1.3.1. Cadeias de Markov em tempo discreto Consideremos um processo estoc´stico a discreto {Xn : n = 0, 1, 2, . . . } que assume um n´mero finito ou inu finito numer´vel de estados. a Se Xn = i, dizemos que o processo se encontra no estado i no instante n . Admitiremos que existe uma probabilidade fixa pij do processo e transitar para o estado j a partir do estado i, isto ´, pij = P [Xn+1 = j|Xn = i], n ≥ 0. 1 Defini¸˜o ca 1.3.1.1 Um…

CADEIAS DE MARKOV 1. Introdução Antes de introduzir a ideia das Cadeias de Markov é importante expor as características básicas um conceito mais abrangente: o processo estocástico. Segundo Fogliatti e Matos (2007), um processo estocástico (1.1) é um família de variáveis aleatórias X(t) que descreve a evolução de alguma característica X do processo sob análise ao longo do tempo t ϵ U. O conjunto U é normalmente composto de números inteiros não negativos, e X(t) representa…

Modelagem e Simulação - Cadeias de Markov Cadeias de Markov 1. Introdução Nestas notas de aula serão tratados modelos de probabilidade para processos que evoluem no tempo de maneira probabilística. Tais processos são denominados Processos Estocásticos. 1.2. Processos Estocásticos Um Processo Estocástico é definido como uma coleção de variáveis randômicas (X(t)) indexadas por um parâmetro t pertencente a um conjunto T. Freqüentemente T é tomado para ser o conjunto dos inteiros…

Uma aplicação de Álgebra Linear em Cadeias de Markov Paula Tannús Resende Universidade Federal de Uberlândia - Faculdade de Engenharia Civil Graduanda em Engenharia Civil - PROMAT paulatresende@ hotmail. com Ana Carla Piantella Universidade Federal de Uberlândia - Faculdade de Matemática Professor Adjunto IV anacarla@ famat. ufu. br Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar uma aplicação de Álgebra Linear em Cadeias de Markov. Mais especificamente, apresentaremos dois…

UNIVERSIDADE xxxxx CURSO DE xxxxx xxx, aluno(s); CADEIAS DE MARKOV: APLICAÇÕES SUMÁRIO xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx INTRODUÇÃO A matemática desde o início de sua existência esteve sempre presente na vida do homem, é fácil observamos o quanto ela foi, é e sempre será necessária em nosso cotidiano. A imensidão que é a matemática pode ser observada em seus ramos – geometria, trigonometria, cálculo e álgebra – que podemos…

Álgebra Linear 1º Período - turma 1021 Professor (a): Heraldo Cadeia de Markov DEFINIÇÃO: Uma cadeia de markov ou processo de markov é um processo no qual a probabilidade de um sistema estar em determinado estado em um dado período de observação depende apenas do estado no período de observação imediatamente anterior. Em outras palavras, quando se tem um sistema que em cada instante esta em apenas um entre um número finito de…

a) Represente o diagrama de transição b) Ache a matriz de transição para esta cadeia de Markov. c) Qual a probabilidade de estar sem conexão numa dada hora e três horas depois continuar sem conexão? Questão 2. Uma pessoa troca o seu celular por um novo a cada seis meses. Ele sempre compra um Nokia, um Motorolla ou um LG. Se está com um Nokia, a probabilidade de continuar no semestre seguinte é de 0,9, e de trocar por um Motorolla é 0,1. Se tem um Motorolla, a probabilidade de ter…

(FERNANDES et al. 2009) 2.5 Conceitos de metrologia científica, industrial e legal. Para ALVES E SOUSA (2010) a metrologia é a ciência da medição. Trata dos conceitos básicos, dos métodos, dos erros e sua propagação, das unidades e dos padrões envolvidos na quantificação de grandezas físicas. Divide-se em três categoriais: - Metrologia científica visa à organização e o desenvolvimento de padrões de medição e a sua manutenção (nível mais elevado de exatidão). Âmbito das medições…