Bolsa De Valores Desvio Padrão

Variações percentuais do índice de fechamento mensal das Bolsas de Valores Matriz de atividade em equipe – tarefa individual 1* Módulo: 02 Atividade: tarefa individual 1 Título: Analise de risco das bolsas de Ibovespa e Dow Jones Aluno: André Luis Lacerda Pereira Disciplina: Estatística Empresarial Turma: 109 Cálculo das variações percentuais do índice de fechamento mensal das Bolsas de Valores Ibovespa Dow Jones (65.401*100) / (68.588)-100 = -4

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................................................................ 2 2.1. Conceitos fundamentais .................................................................................. 2 2.2. Conceituando preço e valor ............................................................................. 2 2.3. Hipótese do mercado eficiente ........................................................................ 2 2.4. Modelo de precificação de…

Etapa 2 Passo 1 Exemplo 1: possui ações negociadas em bolsa com nível de risco sistemático 1,02 sabe-se que a taxa selic é igual a 10% a.a, o retorno esperado do Ibovespa é de 15% a.a, onde o retorno mínimo esperado é de: K= 0,1 + 1,02 (0,15-0,10) K= 0,1 + 1,02 (0,05) K= 0,1 + 0,0510 = 0,1510 = 15,10% Exemplo 2: possui ações negociadas em bolsa com nível de risco sistemático 1,03 sabe-se que a taxa selic atual do país é de 8,5000% a.a, o retorno esperado do Ibovespa é de 1,174% a.m, onde…

mundial do período analisado. PALAVRAS-CHAVES: Investimentos financeiros, retorno, risco, desvio-padrão, correlação. 5 LISTA DE FIGURAS FIGURA 1 FIGURA 2 FIGURA 3 FIGURA 4 FIGURA 5 FIGURA 6 FIGURA 7 FIGURA 8 FIGURA 9 - Rentabilidade real. Comparação entre retorno total e retorno real dos ativos. Risco mensal e anual para o período Julho/2010 a Junho/2013. Gráfico comparativo de desvio-padrão. Dispersão em torno da média (Risco anual). Matriz de Correlação Histórica.…

edição McGraw-Hill, 2006; Paulino C., Branco J., Exercícios de Probabilidade e Estatística, Escolar Editora, 2005] Conteúdo: Estimação pontual e intervalar. Estimadores pontuais e propriedades. Estimação intervalar: intervalos de confiança para o valor médio, proporção e variância. 1. Considere um universo Normal e a estatística T definida da seguinte forma: X1 2 X 2 2 T para amostras de dimensão n=2. a) Determine a distribuição amostral de T e os respectivos parâmetros. b)…

modelos específicos para cada tipo de problema, em função de suas características: – Os possíveis valores que a variável aleatória x pode assumir – A função de probabilidade associada à variável aleatória x – O valor esperado da variável aleatória – A variância e o desvio-padrão da variável aleatória x. Distribuição de Bernoulli  Características do modelo: – Variável aleatória x só pode assumir valores 0 e 1. – P(x=0)=q e P(x=1) = p – Onde p + q =1  Descrição do modelo: – Neste…

características que podem ser medidas em uma escala quantitativa, ou seja, apresentam valores numéricos que fazem sentido. Podem ser contínuas ou discretas Discreta: características mensuráveis que podem assumir apenas um número finito ou infinito contável de valores e, assim, somente fazem sentido valores inteiros. Contínuas: características mensuráveis que assumem valores em uma escala contínua (na reta real), para as quais valores fracionais fazem sentido. Exemplos dessas…

observado na prática que para investir em ativos mais arriscados, o investidor exige um excesso em relação ao retorno que lhe seria dado por um ativo menos arriscado. Modelos de precificação de ativos têm sido estudados como forma de predição de valores de retornos de ativos. Um dos mais conhecidos e com larga utilização pelos profissionais da área financeira é o CAPM (Capital Asset Price Model), desenvolvido por Sharpe (1964) e alvo de inúmeros estudos, testes e críticas por vários…

Exercícios de Distribuição Normal 1) O adulto brasileiro médio tem 1,75m de altura, com desvio-padrão de 8cm. Assuma que as alturas dos brasileiros adultos seguem uma distribuição aproximadamente normal. a. Qual é a probabilidade de que um homem adulto tenha mais de 1,83m? b. Qual é a probabilidade de que um homem adulto tenha menos de 1,52m? c. Qual é a probabilidade de que um homem adulto esteja entre 1,68 e 1, 78? d. Qual é a probabilidade de que um homem adulto não tenha mais de l,83? 2) O

estudada. Essa característica pode ser: I – Qualitativa: Se os valores tomados não são numéricos, como: raça, área de estudos, meio de transporte etc As variáveis qualitativas podem ser ordinais, quando existe uma ordem nos seus valores, ou nominais, quando isso não ocorre. Ex.: “Grau de instrução” é uma variável ordinal, já que seus valores podem ser ordenados (fundamental, médio, superior, etc.) II – Quantitativa: Se os valores tomados são numéricos, como a altura, o peso, o…