Autocorrelação

Correlograma 7 2.5 Conclusão 8 3 Concentrações atmosféricas de CO2 (p.p.m.) do ano de 1959 ao ano de 1997 9 3.1 Dados da série 9 3.2 Gráfico da série 9 3.3 Tendência 10 3.4 Sazonalidade 13 3.5 Componente estocástica do processo 14 3.6 Função de autocorrelação 15 3.7 Conclusão 17 1 Introdução Uma série temporal é uma coleção de observações feitas sequencialmente ao longo do tempo. A característica mais importante deste tipo de dados é que as observações…

Correlograma 7 2.5 Conclusão 8 3 Concentrações atmosféricas de CO2 (p.p.m.) do ano de 1959 ao ano de 1997 9 3.1 Dados da série 9 3.2 Gráfico da série 9 3.3 Tendência 10 3.4 Sazonalidade 13 3.5 Componente estocástica do processo 14 3.6 Função de autocorrelação 15 3.7 Conclusão 17 1 Introdução Uma série temporal é uma coleção de observações feitas sequencialmente ao longo do tempo. A característica mais importante deste tipo de dados é que as observações…

escolha da classe dos modelos estatísticos univariados (alisamento exponencial, ARIMA, entre outros) pode ser muito útil quando se deseja modelar e prever o comportamento de uma série no curto prazo. Neste estudo, a análise das funções de autocorrelação e autocorrelação parcial da série da Taxa de Saúde Suplementar evidenciou um comportamento similar a um processo estocástico teórico - o modelo ARIMA(4,1,4), conforme metodologia proposta por Box & Jenkins (1976) e bem detalhada por…

2001). • Autocorrelação Quando os dados não são independentes entre si ao longo do tempo, isto é, apresentam-se autocorrelacionados, os limites anteriores para os gráficos de controle não mais são válidos e a sua utilização pode provocar “alar mes falsos”. Para se medir o grau e a intensidade da autocorrelação entre os dados utiliza-se a função de autocorrelação (FAC) que é uma representação gráfica de valores de dados pela equação 9 . (9) Se a autocorrelação é significativa

Correlograma 7 2.5 Conclusão 8 3 Concentrações atmosféricas de CO2 (p.p.m.) do ano de 1959 ao ano de 1997 9 3.1 Dados da série 9 3.2 Gráfico da série 9 3.3 Tendência 10 3.4 Sazonalidade 13 3.5 Componente estocástica do processo 14 3.6 Função de autocorrelação 15 3.7 Conclusão 17 1 Introdução Uma série temporal é uma coleção de observações feitas sequencialmente ao longo do tempo. A característica mais importante deste tipo de dados é que as observações…

...................................................................20 Figura 7. Print screen da operação Estatística Espacial Índice Mora Global processada no Terraview, este programa gera índices com objetivo de verificar a possibilidade de autocorrelação das áreas analisadas..........................................................................................21 Figura 8. Mapa com os municípios da UGRHI 02, distribuição da plantação de eucalipto no ano de 2000 em ha. Mapa…

possibilitando a visualização da microestrutura que efetivamente controla as propriedades de fluxo do sistema. Por exemplo, um aumento muito grande irá possuir uma quantidade insuficiente de poros e de sólidos o que resultará em uma função de autocorrelação e uma distribuição de tamanho de poros diferentes do que realmente a lâmina apresenta. É necessário que, para cada aumento e microscópio utilizados seja anotada a resolução linear, a qual será utilizada como uma das entradas para a estimativa

no Modelo Linear, v) Intervalos de Confiança, Mínimos Quadrados Generalizados e Variáveis Instrumentais. O curso posterior Econometria II, apresenta as principais metodologias para lidar com, i) relaxamento das hipóteses (Heterocedasticidade e Autocorrelação), ii) Problemas de Especificação e de Dados, iii) Variáveis Instrumentais e Mínimos Quadrados de Dois Estágios, iv) Modelos de Equações Simultâneas e v) Modelos com variáveis Dependentes Limitadas. Diferentemente da USP, a PUC-RIO…

validação de um modelo de Regressão. Para que todos os testes estatísticos vistos anteriormente tenham plena validade é preciso que o modelo de regressão sob análise siga os pressupostos básicos referentes à regressão. Independência de erros ou autocorrelação residual: os resíduos (u) devem ser distribuídos aleatoriamente em torno da reta de regressão. Portanto, os resíduos não devem ser correlação entre si; Homocedasticidade: a variância dos resíduos (u) é constante para todos os…

econométrico.................................................................................... 12 5 ANÁLISE DOS RESULTADOS.......................................................................... 13 5.1 Teste de Estacionariedade – Função de Autocorrelação e Correlograma (FAC).. 13 5.2 Teste de Estacionariedade das séries – Dickey-Fuller (DF), e Pillhip/Perron........ 19 5.2.1 Teste da Raíz Unitária de Dickey-Fuller (DF)............................................................…