Autocorrelação

regressão populacional, o pressuposto acima diz que os valores da variável dependente, supondo o consumo, correspondentes aos valores da variável independente, supondo a renda, têm o mesmo grau de dispersão ou variância. Pressuposto V: ausência de autocorrelação ou independência serial dos resíduos (ui). Isso significa que E (ui uj) = 0 para i ( j. Expresso de outra forma, o pressuposto acima diz que se os erros ou resíduos forem correlacionados, a variável dependente (Y),…

Probabilidade Normal e Autocorrelação da seção Topo.................... 33 Figura 12 - Gráfico ܺത െ ܵ da seção Meio ................................................................................ 34 Figura 13 - Gráficos de Probabilidade Normal e Autocorrelação da seção Meio.................... 34 Figura 14 - Gráfico ܺത െ ܵ da seção Saia .................................................................................. 35 Figura 15 - Gráficos de Probabilidade Normal e Autocorrelação da…

construído, entre elas, podemos destacar: (1) os erros possuem variância constante e, (2) os erros não possuem autocorrelação. Em pesquisas aplicadas (utilizando dados reais), é comum que essas hipóteses não sejam obedecidas. AUTOR: CARLOS HENRIQUE COÊLHO DE ANDRADE CRIADO EM 27/09/09 15:27 MODIFICADO EM 12/10/09 19:29 7 De acordo com Gujarati (2000, p.401), ”tanto na presença de autocorrelação como de heteroscedasticidade, os estimadores usuais de MQO, embora não viesados, já não…

independentes do erro. 3: O valor médio dos resíduos é zero. Ou seja, dado o valor de X, o valor esperado de u é zero. 4: Homoscedasticidade: Variância constante. Dado o valor de X, a variância de u é a mesma para todas as observações. 5: Não há autocorrelação entre os termos de erro. 6: Apresenta uma covariância zero entre u e X. Ou seja, X e u exercem influências separadas em Y. 7: O número de observações (n) deve ser maior do que o número de parâmetros (k). Onde são necessários…

variável M1 com os títulos federais. Esses dados também são relativos ao período de junho de 2000 a julho de 2005. Os problemas que podem ocorrer em um processo de estimação de um modelo de regressão são multicolinearidade, heterocedasticidade e autocorrelação. A multicolinearidade é caracterizada pelo alto grau de relacionamento entre as variáveis explicativas em um modelo de regressão múltipla. A existência da multicolinearidade pode diminuir a precisão das estimativas dos…

(16x) Questão 1. Para que a hipótese de ausência de autocorrelação fosse violada, na matriz de variâncias e covariâncias dos resíduos aleatórios, ou perturbações estocásticas: (a) seria suficiente que existisse pelo menos um elemento não nulo fora da diagonal principal. (b) seria necessário que todos os elementos não pertencentes a diagonal principal não fossem nulos. (c) seria suficiente que existissem dois elementos diferentes na diagonal principal. (d) seria necessário que não…

calculados os valores de R2 (coeficiente de determinação) e a significância da equação de regressão (p-valor). Além disso, também foram realizados o teste de White para avaliar a heterocedasticidade dos resíduos (WHITE, 1980), o teste LM para avaliar a autocorrelação dos resíduos e teste de normalidade dos resíduos (GREENE, 2000). Considera-se que um modelo válido deve apresentar resíduos homocedásticos, não autocorrelacionados e com distribuição normal. O estudo contou com o auxilio dos…

é necessário recorrer à econometria espacial. A diferença entre a econometria espacial e a econometria convencional concentra-se na preocupação de se incorporar na modelagem o padrão da interação sócio-econômica entre os agentes num sistema (a autocorrelação espacial), assim como as características da estrutura desse sistema no espaço (a heterogeneidade espacial). Essas interações e as características estruturais geram efeitos espaciais que influenciam vários processos econômicos…

pressupostos acima são atendidos e se os coeficientes estimados são não tendenciosos e consistentes, isto é, se os estimadores de MQO são eficientes, serão utilizados os testes para identificação de multicolinearidade, de heteroscedasticidade e de autocorrelação, bem como corrigidos quando for o caso para haver eficácia no modelo final estimado. 3. ESTIMAÇÕES E RESULTADOS Nesta seção serão apresentadas as estimações econométricas feitas pelo Método dos Mínimos Quadrados com o…

Quinta feira (20:30h) Professor: Sandro Eduardo Monsueto – monsueto@ufg.br Contato: FACE – Sala 202. Tel. 3521-1390 1. EMENTA: Regressão linear múltipla. Violações das hipóteses do modelo básico: heterocedasticidade, multicolinearidade, autocorrelação. Variáveis dummy e variáveis truncadas. Modelos de equações simultâneas. Introdução à análise de séries temporais. Exemplos de aplicação de métodos estatísticos e econométricos em pesquisa econômica. 2. OBJETIVOS: 2.1. Objetivo…