Autocorrelação

mesma para todos os X, ou seja, não aumenta nem diminui quando X varia. A não observância dessa premissa é chamada de heterocedasticidade. Premissa 5: Não há autocorrelação entre os termos de erro. Isso significa que os desvios em torno dos valores de Y não apresentam padrões. Se os termos de erro seguem padrões sistemáticos, há autocorrelação ou correlação serial. Premissa 6: Ausência de covariância entre ui e Xi. O termo de erro não está correlacionado com a variável explicativa,…

Prob(F-statistic) 0.000000 A correção por White corrigiu o erro de Heteroscedasticidade, então agora a regressão é Homoscedástica, tendo os erros variâncias constante. Agora se aceita a hipótese nula, de que a regressão é Homoscedástica. Teste LM (autocorrelação): Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.935756 Probability 0.423210 Obs*R-squared 2.832755 Probability 0.418136 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date:…

que é a possibilidade de nosso modelo estar tratando de efeitos aleatórios. Logo, o modelo é de efeitos fixos. C.3. Teste de Autocorrelação para Efeitos Fixos de Baltagi Hipótese de Nula é igual a não ter correlação. EstatísticaCalculada Normal-padrão Estatística H 13,2153 3,000 HHI 13,1900 3,0000 Rejeitamos a hipótese de ausência de autocorrelação. C.4. Teste de Heterocedasticidade de Bickel Na hipótese nula os coeficientes são iguais, não tem heterocedasticidade. F =

observar que as equações (1) e (2) não são mantidas quando há autocorrelação na taxa de crescimento do produto nominal, o que ocorre para o caso brasileiro. Assim, considerando que E(xt|It) =  + xt–1 + ixt–i, ou seja, que E(xt|It) segue um processo autoregressivo dependendo dos períodos defasados i, as equações de equilíbrio supracitadas seriam dadas por: Assim, podemos estender o modelo para excluir o efeito de uma possível autocorrelação nos choques ao adicionar termos…

indicando que os dados dos municípios estudados não se apresentam homogêneos. Para verificar tal situação os dados foram ordenados pela população, estimada uma nova regressão e realizado o teste de Durbin-Watson, para detectar a presença de autocorrelação residual, sendo o valor de DW da regressão igual a 1,833. Considerando o tamanho da amostra de 198 observações, o número de variáveis independentes de 4 e o nível de significância de 1%, foram estabelecidos os valores crítico…

de riqueza, na qual a curva de Lorenz mede o grau de concentração de renda de dado grupo econômico. Na segunda metade do século XX, surgem diversos testes estatísticos aplicados à econometria, como os testes de Durbin-Watson e de Godfrey ( autocorrelação). Com este breve histórico no qual a estatística é utilizada como ferramenta importante para o desenvolvimento na área da economia e ciências sociais, nos faz refletir que ela não deve ser encarada apenas como mais uma disciplina a…

estimativa do modelo deve-se pressupor que a variância do erro é a mesma para todas as unidades de corte transversal ou que a variância de erro é homocedástica. Também é pressuposto que não há autocorrelação, ao longo do tempo, para cada indivíduo. Caso tenha correlação serial supõe-se registrar uma autocorrelação AR(1). Considere o seguinte modelo de regressão com efeito fixo, sendo a variável dependente e o regressor representados por Yit e Xit : Yit = β 0 + β 1 Xit + β 2 Zit +…

(sendo um tipo de análise por vez). 1 A análise é realizada com a verificação do número de dígitos corretos significativos (em geral até 15 dígitos significativos) retornados por cada planilha ao computar a média da amostra, desvio padrão, autocorrelação de primeira ordem, análise de variância, regressão linear e não-linear e muitas outras funções relevantes; classificadas em três níveis de dificuldade: baixa, média e alta. Outra metodologia usada na pesquisa foi uma função…

o resíduo do mesmo foi calculado e o seu correlograma foi observado com o intuito de verificar se havia a necessidade de modelar o termo de erro do modelo através da modelagem do tipo ARCH. Como é mostrado no anexo, nas funções de autocorrelação e autocorrelação parcial dos resíduos e do quadrado dos resíduos abaixo, não foi necessária a construção de modelos do tipo mencionado anteriormente, pois os resultados se mostraram insignificantes ao nível de 5%. O modelo estimado acima…

forma significativa, o ES é definido pela equação: Onde: z = fator de serviço lt= leadtime médio D = demanda média =variância do leadtime = variância da demanda Dedução da fórmula Estacionariedade da variável Dt: Ausência de autocorrelação da variável Dt: Alguns resultados importantes que devem ser conhecidos previamente: a. Independência entre L e Dt: b. Forma quadrática c. Independência entre L e Dt: d. Contando as parcelas de um duplo somatório…