Autocorrelação

amostragem repetida, supõe-se que X seja nãoestocástico; 3. A média da distribuição de probabilidade de u é zero; 4. A variância da distribuição de probabilidade de u é constante para todas as observações (homocedasticidade); 5. Não existe autocorrelação entre os resíduos (u); 63 6. Independência entre u e xi => E (u1iX1i) = E (u2iiX2i) =...=E (ukiXki) =0; 7. O número de observações (n) deve ser maior que o número de parâmetros a serem estimados (variáveis explicativas +…

real per capita e do rendimento médio real nos municípios paulistas, 2000 e 2008 ............. 91 Tabela 24 – Estatísticas descritivas das variáveis contínuas .................................. 135 Tabela 25 – Teste do Índice de Moran (I) para autocorrelação espacial global ...... 136 Tabela 26 – Matriz de correlações contemporâneas (2000-2008) .......................... 138 Tabela 27 – Estatísticas descritivas associadas à variável discreta ........................ 139 Tabela 28 –…

0,288248 -0,172377 0,02921 15,919 1,005 0,0000166 0,075707 -0,076488 0,004349 28,164 -0,034 -0,000043 0,022237 -0,028513 0,00343 7,481 -0,357 -0,013410 4,116715 -4,920502 0,882680 2,155 -0,076932 Gráfico 1 Função de autocorrelação da série de quadrados dos retornos logarítmicos de 15 minutos do Ibovespa no período de 7/4/1998 a 19/7/2001 ,50 ,45 ,40 ,35 ,30 ,25 ,20 ,15 ,10 ,05 ,00 -,05 -,10 1 11 21 31 41 51 61 71 81 6 16 26 36 46 56 66 76 Defasagem em intervalos de 15

medição 4.4.2. Avaliação do erro sistemático do sistema de medição 4.4.3. Estudo de repetitividade e reprodutibilidade de sistemas de medição 4.5. Gráficos de Controle para Processos Autocorrelacionados 4.5.1. Coeficiente de correlação e função de autocorrelação 4.5.2. Gráficos de observações individuais e amplitude móvel 4.5.3. Gráficos de controle com limites alargados 4.6. Gráficos de Controle por Atributos 4.6.1. Gráfico de controle de np 4.6.2. Gráfico de controle de p 4.6.3.…

determinado bloco de motor para caminhões a diesel. Para que se possa ter uma visão geral do comportamento estatísticos destes dados, foram realizados testes objetivando verificar a presença de normalidade na distribuição da série ou a existência de autocorrelação serial. Foram também realizados estimativos da média e do desvio padrão dos resultados coletadas ao longo dos 185 dias. Foram também implementados Gráficos de Controle objetivando detectar possíveis mudanças na média do…

é aceito, faz-se necessária a utilização de técnicas de regressão não lineares para entender a correlação entre as variáveis. Os principais problemas que devem ser enfrentados em uma regressão são a multicolinearidade, heteroscedasticidade, autocorrelação e endogeneidade. Multicolinearidade é, em geral, um problema comum em regressões, e ocorre quando as variáveis independentes possuem relações lineares exatas ou aproximadamente exatas entre si. Um indicativo da existência da…

garantia. Para aplicação de conceitos específicos de CEP, foram realizados testes objetivando verificar a presença de normalidade na distribuição da série e/ou a existência de autocorrelação serial. Foram também realizadas estimativas da média e do desvio padrão dos resultados coletadas ao longo dos 185 dias. Quanto à autocorrelação, medida de tração coletada no dia t, não influenciou a medida de tração coletada no dia t+1, significando, portanto, que o processo é de fato não…

homocedasticidade, não dependência na crosssection e séries estacionárias, características que não estão presentes nas séries usadas e motivo pelo qual se escolhe o Generalized Least Squares com correção para heterocedasticidade, autocorrelação dentro do painel, e autocorrelação serial (dependência na crosssection). Vale lembrar que outros estimadores, como o estimador de Prais-Winsten (PSCE), por exemplo, também levam em conta a correlação serial e temporal (dentro do painel)14 e…

interesse. Conceitualmente, esse índice varia de -1 a 1: os valores próximos a zero indicam ausência de correlação espacial – diferença entre vizinhos; os valores positivos indicam autocorrelação espacial positiva, ou seja, existência de similaridade entre municípios vizinhos; e os valores negativos apresentam autocorrelação espacial negativa. O índice de Moran permite analisar até que ponto o nível de uma variável para uma área é similar ou não às áreas vizinhas.9 Para identificação das…

convergên- cia em distribuição). EE - Estritamente estacionário. EDF - Equação às diferenças Finitas. EQM - Erro Quadrático Médio. ESO - Estacionário de segunda ordem ou Estacionaridade de Segunda Ordem. FAC - Função de Autocorrelação. FACP - Função de Autocorrelação Parcial. fdp - Função Densidade de Probabilidade. HC- Heterocedasticidade Condicional. IC - Intervalo de Confiânça (ou de previsão, consoante o contexto). i.i.d. - Independente e Identicamente Distribuído. RB -…