Autocorrelação

no tempo. d) Autocorrelação Uma estatística importante na análise de séries temporais é o coeficiente de autocorrelação ρ . A autocorrelação é usada para descrever a correlação entre dois valores da mesma série temporal, em diferentes períodos de tempo. Assim, um coeficiente de autocorrelação ρ1 mede a correlação entre dois valores adjacentes na série, e a autocorrelação, neste caso, é dita autocorrelação de lag (ou defasagem). De maneira genérica, o coeficiente de autocorrelação ρ k…

de uma função de reação da política monetária às variáveis fiscais, controlando tal reação por outras variáveis que afetam o primeiro instrumento. Regredimos as equações utilizando o método MQO com matriz de variância e covariância robusta a autocorrelação e heterocedasticidade (Newey-West HAC). Para melhor avaliar a evolução do valor e da significância do coeficiente de reação da política monetária à fiscal realizamos regressões em janelas móveis de vinte e vinte e quatro…

presença de uma constante e tendência no teste de Dickey-Fuller foi o de Akaike. Foram feitos testes de normalidade dos resíduos do Stata, sendo estes baseados em D’Agostine, Belanger e D’Agostine Jr. (1990 apud Park, 2003),5 de heterocedasticidade, autocorrelação e multicolinearidade. Os problemas encontrados foram corrigidos com os métodos adequados, como exposto na próxima seção. Os resultados dos testes e os dados utilizados se encontram com os autores e estão disponíveis caso sejam…

respectivamente, os graus de liberdade do numerador e do denominador, os quais servirão para localizar na tabela de Distribuição F os valores críticos de F, dado um nível de significancia. O teste de Durbim Watson, é o mais comum para diagnosticar a autocorrelação serial da primeira ordem que será analisado no capitulo 4. O software econométrico utilizado para esta analise, foi o EVIEWS . 9 10 X é a variável explicativa. Y é a variável dependente. 4 QUEBRA ESTRUTURAL E A…

Value, Comparative Method, Involution Method. : LISTA DE FIGURAS Figura 1 – Gráfico de confiança 1- α 30 Figura 2 – Normalidade 37 Figura 3 – Kolmogorov-Smirnov 37 Figura 4 – Outliers, Homoestaticidade, Autocorrelação 38 Figura 5 – Resíduaos Variável 1 39 Figura 6 – Resíduaos Variável 2 39 Figura 7 – Resíduaos Variável 3 39 Figura 8 – Diagramas de Níveis de Risco 43 LISTA DE TABELAS Tabela 1 – Tabela…

observações.4 Os preços de fechamento exibem retornos logarítmicos negativos de -13,60% no período, sendo ligeiramente assimétricos à esquerda e leptocúrticos. A autocorrelação de primeira ordem, apesar de pequena, é estatisticamente significativa conforme mostra a tabela abaixo.5 Analisando o quadrado destes retornos, observamos grande autocorrelação, indicando a presença de um componente autoregressivo na variância condicional. Exibimos também os cálculos para os retornos…

relativas ao ano de 1970 apenas, que é, para nós, o estado inicial dessas economias. A identificação desses conglomerados espaciais dá origem ao procedimento da regionalização. Existem várias técnicas de análise estatística, como os índices de autocorrelação e os diagramas de Voronoi, ou mesmo considerações subjetivas que podem ser utilizadas para a regionalização de áreas. O método utilizado neste artigo fundamenta-se no trabalho de Maravalle e Simeone (1995), que propõem a…

De acordo com Judge, et al. (1988, 394–95), o teste da estatística Durbin-Watson (d) indica a propabilidade de autocorrelação. Assim, um valor de d próximo de 0 indica autocorrelação positiva, um valor próximo de 4 indica autocorrelação negativa, enquanto um valor próximo de 2 sugere a não existência de autocorrelação. A estatística Durbin-Watson (d) revelou não existir autocorrelação de primeira ordem entre os resíduos das regressões para as variáveis dependentes, segundo procedimento…

(curva de Gauss). Reta de Normalidade Autocorrelação Estatística de Durbin-Watson (DW) : 1,9581 (nível de significância de 5,0%) Autocorrelação positiva (DW < DL) : DL = 0,95 Autocorrelação negativa (DW > 4-DL) : 4-DL = 3,05 Intervalo para ausência de autocorrelação (DU < DW < 4-DU) DU = 1,54 4-DU = 2,46 Pelo teste de Durbin-Watson, não existe autocorrelação. Nível de significância se enquadra em NBR 14653-2 Regressão Grau II. A autocorrelação (ou…

processo mostrar esta estabilidade sob controle, as variações na laminação são do tipo brusca e intermitente (não previsível e que desloca a média fortemente), não mostrando tendência. Logo, foi selecionado o valor para λ = 0,46, que mostra autocorrelação significativa apenas para as 4 últimas observações. A seguir é apresentado o resultado dos testes-pilotos com a carta, para o produto crítico AISI 41B30 dimensões de diâmetro externo e espessura de parede respectivamente 355,6 mm…