Análise De Riscos E Simulação De Monte Carlo

que para se estimar custos e viabilidade é necessária uma ampla análise de indicadores que por muitas vezes sofrem alterações de acordo com o comportamento do mercado. b) Estabelecimento de objetivos RESPOSTA: O artigo tem como objetivo a aplicar a técnica da Simulação de Monte Carlo como auxílio durante a análise de viabilidade econômica de projetos, apresentando informações sobre o Valor Presente Líquido mais provável, os riscos inerentes ao projeto, bem como o grau de confiança…

1 ÁREA TEMÁTICA: FINANÇAS CÁLCULO DO PONTO DE EQUILÍBRIO EM CONDIÇÕES DE RISCO E INCERTEZA Resumo Tradicionalmente, os manuais de elaboração de projetos e análise de investimento tratam o cálculo do Ponto de Equilíbrio de uma forma simplista, considerando que preços de venda, custos fixos e custos variáveis sejam conhecidos com alto grau de certeza. No entanto, num mundo cheio de incertezas, tal modelo fica distante da realidade empresarial, perdendo parte de sua utilidade…

DE PRODUÇÃO ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA DA PRODUÇÃO DE LARANJA EM PROPRIEDADES RURAIS DE PEQUENO E MEDIO PORTE: UMA ABORDAGEM PROBABILÍSTICA COM SIMULAÇÃO MONTE CARLO E ANÁLISE DE RISCO Araraquara, SP – Brasil 2014 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAQUARA MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA DA PRODUÇÃO DE LARANJA: UMA ABORDAGEM PROBABILÍSTICA COM SIMULAÇÃO MONTE CARLO E ANÁLISE DE RISCO Dissertação…

39 GERENCIAMENTO DE PREÇOS EM EMPRESAS DE PEQUENO PORTE POR MEIO DO CUSTEIO VARIÁVEL E DO MÉTODO DE MONTE CARLO Robson Zuccolotto Mestre em Ciências Contábeis Professor do Departamento de Administração do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal de Viçosa – MG zrobson@ufv.br Érico Colodeti Filho Mestre em Ciências Contábeis Professor do Curso de Administração Faculdade Casa do Estudante – ES rcolodeti@yahoo.com.br RESUMO Entre as estratégias…

DE ENGª DE PRODUÇÃO Economia das Empresas Método /Simulação de Monte Carlo. É um método estatístico utilizado em simulações estocásticas com diversas aplicações em áreas como a física, matemática, biologia, etc.... O método de Monte Carlo é utilizado há bastante tempo como forma de se obter aproximações numéricas de funções complexas. Ele envolve a geração de observações relativas a uma distribuição de probabilidades e o uso da amostra obtida, aleatoriamente, para aproximar a função

Sumário Resumo Geral 1 Introdução 2 Histórico e Aplicabilidade 3 Como funciona 3 Vantagens 4 Exercício Teórico 4 Estudo de Caso 5 Conclusão 11 Bibliografia 12 Resumo Geral O trabalho expõe o conceito da Simulação de Monte Carlo (SMC), seus pressupostos, benefícios, suas restrições e aplicações. Com este fim, foi desenvolvida uma linha de pesquisa de investigação explicativa e aplicada através de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Neste contexto, foi…

Como o @RISK funciona A execução de uma análise com o @RISK envolve três etapas simples: 1. Defina o seu modelo. Comece substituindo os valores incertos da planilha pelas funções de distribuição de probabilidade do @RISK, como a função Normal, Uniform ou uma das 50 outras funções. Essas funções do @RISK simplesmente representam uma faixa de possíveis valores que uma célula pode conter, em vez de limitá-la a apenas um caso. Escolha a sua distribuição na galeria gráfica, ou defina…

DE RESERVAS HÍDRICAS SUBTERRÂNEAS DO AQUÍFERO RIO CLARO UTILIZANDO SIMULAÇÂO MONTE CARLO RIO CLARO AQUIFER GROUNDWATER RESERVES ESTIMATE USING MONTE CARLO SIMULATION Andresa Oliva1, Chang Hung Kiang2, Wladimir Seixas3 RESUMO Para calcular a quantidade de água subterrânea existente no Aquífero Rio Claro, no domínio territorial do município de Rio Claro/SP, foi empregada a sondagem elétrica vertical e a simulação Monte Carlo. A sondagem elétrica vertical foi utilizada para calcular…

Simulação de Monte Carlo para análise do risco de uma carteira de crédito Flávia Costa Gomes de Mendonça, João Paulo Tasso, Tatiana Venticinco Licenciatura em Matemática, Depto Matemática, Estatística e Computação, FCT/UNESP, 19060-900, Presidente Prude nte, SP E-mail: flaviacgm@ig.com.br, jptasso@bol.com.br, tati25_estat@yahoo.com Mário Hissamitsu Tarumoto, Olga Lyda Anglas Rosales Tarumoto Depto de Matemática, Estatística e Computação, FCT/UNESP, 19060-900, Presidente…

Programação Estocástica Os parâmetros de entrada do modelo de programação linear dependem de vários fatores externos que variam sistematicamente realizando a inclusão de risco em na tomada de decisão. Os modelos deterministas não consideram essas variações, modelos que se aproximem da realidade devem levar em consideração o risco associado aos vários parâmetros de entrada (RAYCHAUDHURI, 2008). Para um problema de programação linear, temos que otimizar uma função objetivo Z sujeito…