Análise de risco quantitativa e a simulação de monte carlo

PROJETOS DE TI Manaus Março – 2013 ALUNOS UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA FINANÇAS DE PROJETO DE TI ANÁLISE DE RISCO QUANTITATIVA E A SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO Trabalho apresentado como requisito de avaliação parcial à Disciplina Finanças de Projeto de TI do curso de Tecnologia da Informação Trabalho apresentado como requisito de avaliação parcial à Disciplina Finanças de Projeto de TI do curso de Tecnologia da Informação Manaus Março – 2013 SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO 4 2. COMO FUNCIONA O MÉTODO DE MONTE CARLO 5 3. GERADOR DE NÚMEROS ALEATÓRIOS 6 4. MÉTODO DE AMOSTRAGEM 6 4.1 AS ETAPAS DO PROCESSO DE SIMULAÇÃO 7 5. GERENCIAMENTO DE RISCOS E O MÉTODO DE MONTE CARLO 7 5.1 ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCO (AQR) 9 5.2 EXEMPLO DE APLICAÇÃO DE AQR COM MÉTODO DE MC 11 6. CONCLUSÃO 16 7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 17 1. INTRODUÇÃO A palavra simulação refere-se a qualquer método analítico cuja intenção é imitar algum sistema real, principalmente quando outras análises são matematicamente complexas. Dessa forma, o objetivo da simulação é descrever a distribuição e características dos possíveis valores de uma variável dependente, depois de determinados os possíveis valores e comportamentos das variáveis independentes a ela relacionadas. Em muitos casos, os modelos de simulação são utilizados para analisar uma decisão envolvendo risco, ou seja, um modelo no qual o comportamento de um ou mais fatores não é conhecido com certeza.…

AZULINI JUNIOR FELIPE DA SILVA NASCIMENTO IVANILSON HENRIQUE TORRES KARINE ALVES FERREIRA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO PARA ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCOS EM PROJETOS DE EVENTOS São Paulo 2010 AROLDO BEZERRA LOPES EDSON AZULINI JUNIOR FELIPE DA SILVA NASCIMENTO IVANILSON HENRIQUE TORRES KARINE ALVES FERREIRA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO PARA ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCOS EM PROJETOS DE EVENTOS Trabalho de Conclusão de Curso…

Simulação de Monte Carlo em decisão de investimento para implantação de projeto hospitalar Alunas: Carine Aimi Monteiro, Luana Serafini dos Santos. Tema: Simulação de Monte Carlo em uma análise de investimento para tratar as incertezas inerentes ao projeto auxiliando na tomada de decisão. Objetivo do artigo: Apresentar um método para tomada de decisão de investimentos, através do cálculo do VPL e da TIR e utilizando a técnica de Monte Carlo na avaliação do risco do investimento. A…

analisando o risco – da análise de sensibilidade à simulação de Monte Carlo em MS Excel® AUTORES EDER NOVAIS ARANTES Pontifícia Universidade Católica de São Paulo edinho.novais@bol.com.br RUBENS FAMÁ Universidade de São Paulo rfama@usp.br RESUMO Parâmetros tradicionais utilizados para a avaliação de Orçamento de Capital, tais como Valor Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno e Período Payback, são gerados em modelos financeiros determinísticos, nos quais as premissas…

1 Uma proposta de framework para escolha de método de análise econômica sob risco e incerteza Ademir Gonçalves Júnior Orientador: Profº MSC Carlos Alberto da Rosa Pós Graduação em Engenharia de Planejamento – PROMINP - 2007 Pontifícia Universidade Católica do Paraná Resumo – Considerando o ambiente competitivo atual e a escassez de capital disponível para investimento nas empresas, é essencial possuir uma ferramenta sólida de análise sob risco e incerteza. Este artigo…

Simulação de Monte Carlo Objetivo Objetivo da apresentação é mostrar o método de Monte Carlo como parte do processo de análise quantitativas do gerenciamento de riscos em um Projeto. Igualmente serão mostrados os conceitos, critérios e cuidados que se deve ter para o melhor uso do método Monte Caro. Gerenciamento de Risco de Projeto Gerenciamento de Ricos em Projetos, têm como finalidade procurar dar ares mais determinísticos ao mundo de incertezas e aleatoriedade dos Projetos. É na…

profissionais acabam abandonando a aplicação das ferramentas de simulação em virtude do pouco conhecimento estatístico ou da baixa atratividade pelos resultados obtidos (KWAK & INGALL, 2007). Os métodos de simulação são ferramentas utilizadas para a tomada de decisão na solução de problemas de várias naturezas, especialmente úteis em situações que envolvem análise de riscos para predizer o resultado de uma decisão face à incerteza. A aplicação da simulação em problemas gerenciais…

PRODUÇÃO DE IOGURTE ORGÂNICO NO CENTRO OESTE DE MINAS GERAIS andreluisnep@yahoo.com.br Pôster-Economia e Gestão no Agronegócio ANTÔNIO MICHEL NASSER1; ANDRÉ LUIS RIBEIRO LIMA2; RICARDO PEREIRA REIS3; FABRÍCIO TEIXEIRA ANDRADE4; HUDSON CARLOS VIDAL5. 1,2,4.UFLA, LAVRAS - MG - BRASIL; 3,5.PUC MINAS, ARCOS - MG - BRASIL. AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA PRODUÇÃO DE IOGURTE ORGÂNICO NO CENTRO OESTE DE MINAS GERAIS andreluisnep@yahoo.com.br Pôster-Economia e Gestão no Agronegócio …

O USO DA SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO NA ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EMPRESARIAL: UMA PROPOSTA PARA QUANTIFICAÇÃO DAS INCERTEZAS AMBIENTAIS Douglas Cardoso NUFI/CEPEAD/UFMG FACIG - FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DE JOÃO MONLEVADE e-mail: douglas@robynet.com.br / douglasc@face.ufmg.br Hudson Fernandes Amaral NUFI/CEPEAD/UFMG e-mail: hfamaral@face.ufmg.br ABSTRACT: Although the increase importance of the strategic planning for the successful of the business, the organizations are…

GERENCIAMENTO DE RISCOS EM PROJETOS: COMO USAR O MICROSOFT EXCEL PARA REALIZAR A SIMULAÇÃO MONTE CARLO César Augusto Becker de Araújo Fernandes c.fernandes@cinq.com.br / cesar_a_fernandes@yahoo.com RESUMO Este artigo mostra passo-a-passo uma maneira direta, útil e eficaz de como empregar a planilha de cálculo Microsoft Excel para realizar o método de Monte Carlo como parte do processo de análise quantitativa do gerenciamento de riscos em Projetos. Igualmente são mostrados os…