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GERENCIAMENTO DE RISCOS EM PROJETOS:
COMO USAR O MICROSOFT EXCEL PARA
REALIZAR A SIMULAÇÃO MONTE CARLO
César Augusto Becker de Araújo Fernandes
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RESUMO
Este artigo mostra passo-a-passo uma maneira direta, útil e eficaz de como empregar a planilha de cálculo Microsoft
Excel para realizar o método de Monte Carlo como parte do processo de análise quantitativa do gerenciamento de riscos em Projetos. Igualmente são mostrados os conceitos, critérios e cuidados que se deve ter para um melhor uso do método de Monte Carlo.

É na análise quantitativa em particular que se tenta traduzir em termos efetivamente numéricos – e assim melhor avaliar
– os riscos relacionados a um Projeto. Para tal são usadas técnicas de simulação, ou seja, são geradas amostras aleatórias segundo um modelo da probabilidade de um risco para o Projeto em termos de tempo ou custo. É justamente isso que faz a simulação MC, pelo mesmo motivo também conhecida como Método das Provas/Testes Estatísticas/os.

1.

3.

HISTÓRICO

O método de Monte Carlo (MC) surgiu oficialmente no ano de 1949 com o artigo The Monte Carlo Method de autoria dos matemáticos John von Neumann e Stanislaw Ulam.
Segundo Ulam, o nome do método foi dado em homenagem a seu tio, que era freqüentador do cassino de Monte Carlo, ao contrário do que poder-se-ia pensar em função da associação direta à natureza repetitiva e aleatória da roleta no cassino, por exemplo. Embora o método já fosse conhecido anteriormente, seu emprego de fato deu-se com o advento das calculadoras e computadores, uma vez que se trata de um método numérico.
2.

CONCEITOS ESPECÍFICOS

3.1. Emprego do método de Monte Carlo
O método de MC permite simular qualquer processo cujo andamento dependa de fatores aleatórios. Também em problemas matemáticos que não tenham a menor relação com questões aleatórias pode-se inventar um modelo probabilístico artificial que permita