Simulação monte carlo

Sumário

Resumo Geral 1 Introdução 2 Histórico e Aplicabilidade 3 Como funciona 3 Vantagens 4 Exercício Teórico 4 Estudo de Caso 5 Conclusão 11 Bibliografia 12

Resumo Geral

O trabalho expõe o conceito da Simulação de Monte Carlo (SMC), seus pressupostos, benefícios, suas restrições e aplicações. Com este fim, foi desenvolvida uma linha de pesquisa de investigação explicativa e aplicada através de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Neste contexto, foi elaborado um arcabouço teórico com um exercício envolvendo o processo de produção de uma indústria para que se pudesse observar cada etapa da execução do modelo. Percebeu-se que as hipóteses de distribuição de frequência dos fatores de produção e a quantidade de interações realizadas são extremamente relevantes para que haja coerência no resultado final da simulação. Posteriormente foi apresentado o caso de avaliação do preço da ação da empresa 3M em 2007.
Este caso está descrito nos capítulos 2 e 3 do livro “The Dark Side of Valuation” do professor Damodaran. Nele, é comparado o método de valoração determinístico com o probabilístico, neste último usando a SMC. Da mesma forma que no exercício teórico anteriormente citado, verificaram-se as características do modelo e a certeza de que, com os avanços tecnológicos e o barateamento dos custos computacionais, a SMC será crescentemente utilizada como instrumento de gestão empresarial e pesquisa acadêmica.

Introdução

Com o crescimento da complexidade dos problemas reais e a evolução dos sistemas computacionais, os modelos de simulação são cada vez mais utilizados em diversas áreas de conhecimento. A criação de uma simulação consiste no desenvolvimento de um modelo ou representação de uma situação real que possibilita a realização de diversos experimentos em cenários distintos.
Um ponto importante que deve ser levado em consideração na utilização de simulações é a variabilidade dos fatores. Na cadeia de suprimentos, por exemplo, pode