Limites Operacionais e Estrutura organizacional

Estrutura organizacional

Como parte da estrutura de Gerenciamento de Riscos, a Unidade de Gestão de Risco Regulatório (RRM) reporta-se ao Diretor de Riscos de Crédito e Mercado(CRO), como mostra o organograma abaixo. O Diretor de Riscos é atualmente responsável pela governança do risco de mercado perante o Banco Central do Brasil. Além de reportar-se localmente ao CRO, a unidade de gerenciamento de riscos tem uma ligação funcional com mais duas áreas: Risco de Mercado Regulatório situada em Londres e Risco de Mercado para o Banco de Investimentos situada em Nova Iorque.

Imagem estrutura organizacional
O estabelecimento de funções separadas entre as áreas de negócio (tomadoras de risco) e a área de Risco de Mercado encarregada da medição, análise, controle e informação de riscos proporciona suficiente independência e autonomia para realizar um adequado controle de risco.

Principais funções da Unidade de Administração de Risco de Mercado:

Identificar, medir, controlar e analisar os riscos de mercado, assegurando que os riscos assumidos estejam de acordo com a disposição ao risco de mercado estabelecida pela Diretoria do conglomerado J.P. Morgan.
Consolidar as posições de risco de todo do conglomerado J.P. Morgan sujeito aos riscos de mercado.
Analisar as propostas de limites de risco de mercado e apresentar sua recomendação à diretoria.
Conhecer, analisar, controlar e reportar de forma continuada a situação, evolução e tendências das posições de risco de mercado e dos resultados.

Limites operacionais

O estabelecimento de limites de risco de mercado tem por finalidade limitar a operações a mercados e produtos autorizados, onde se tem um conhecimento dos riscos em que o Banco incorre conta com a infra-estrutura necessária para sua gestão, controle e informação, e garantir que a alocação de capital em função do risco não supere, em nenhum caso, os níveis máximos aprovados.

O VaR é a medida da mudança potencial máxima do valor de uma