Exercicios Completos Do Mercado De C Mbio

1) Quantos reais precisam para comprar um YEN?
Dados: US$/YEN => 93,25 – 93,30
US$/R$=> 2,01 – 2,015

1 USD/BRL = 2,015 e 1 USD/JPY = 93,25

2,01 / 93,30 = 0,0216086

2) Quantos BRL precisam para comprar uma libra?
Dados:
GBP/US$=> 1.5220 – 1,5230; US$/R$=> 2,01 – 2,015

1 USD/BRL = 2,015 e 1GBP/USD = 1,5230

2,015 * 1,5230 = 3.038845

3) Quantos Yen preciso para comprar um EUR?
Dados: 1 EUR/USD = 1, 2920 - 1,2925 1 USD/YEN = 93,00 - 93,05 1EUR/JPY 120,2025 – 120,2206

1 EUR/JPY = 120,2206

4) Supondo que a cotação do mercado SPOT esta US$/R$ 2,015, qual deveria ser a cotação, “sem spread”, que o banco deveria oferecer para as seguintes cotações:
Dados: Volume USD 500.000,00; Linha 1%ªª, CDI: 7,25%.

D0 – Dia da Contratação – Quinta-Feira
D1 - Sexta
D2 - Segunda-Feira

Cliente compra dólares para liquidação US$ D0 e R$ D0

CDI = (1,0725 ^ 2/252) = 1,000555649
Libor = ((1/360*4)/100)+1) =1,000111111
Fator = (1,000555649) / 1,000111111 = 1,000444489
Taxa = 2,015 / 1,000444489 = 2,0141048

4.a) Caso o Banco deseje ganhar R$.1000,00 qual deve ser a taxa do cliente.

((US$.500.000,00 * 2,0141048) + 1000,00)/US$.500.000,00 = 2,0161048

5) A Empresa Tiririca da Serra Comércio e exportação Ltda vai exportar mercadoria e necessita de um adiantamento para produzir os produtos.
A empresa deseja saber o seguinte:
Qual é a taxa de deságio que será cobrado para um Compra de natureza Exportação pelo prazo de total de 390 dias sendo a entrega dos documentos em 300 dias? Qual é a taxa de Câmbio para reais em D0 ou D1?
Premissas do Mercado:
CDI = 8% a.a.
Taxa spot USD/REAL: 2,02 – 2,025
LIBOR 1 ANO (360 DIAS): 3% a.a.

Resposta:

1) Vamos calcular o deságio do cliente:

Taxa de deságio será 3% a.a. +spread do banco 1% a.a. = 4%a.a.

2) Vamos calcular a taxa de câmbio do cliente:

Taxa cliente Dzero = 2,02 /( (8/100+1) ^(2/252)) = 2,01877

Taxa cliente D+1 = 2,02 /( (8/100+1) ^(1/252)) = 2,01938

6) O mesmo cliente pediu para ser