econometria

.1.1 Possíveis problemas com u
1. Assumption (4.2a) holds but (4.2b) does not. 1. Assunção (4.2a) detém, mas (4.2b) não. As already indicated in Charpter 2, this does not destroy the BLUE property of OLS, but the inference procedures are now only asymptotically valid. Como já indicado no Charpter 2, isso não destruir a propriedade AZUL de OLS, mas os procedimentos de inferência são agora apenas assintoticamente válido.
2 . E ( uu' ) = diag [ o² 1 ...... o²n] . 2. E (uu ') = diag [o ² 1 ...... o ² n]. The variance-covariance matrix for u is diagonal with different variances on the main diagonal and zeros everywhere else, so the assumption of homoscedasticity is a violated. A matriz de variância-covariância para u é diagonal com diferentes variações na diagonal principal e zeros em qualquer outro lugar, por isso, a hipótese de homocedasticidade é violada. This is the simplest form of heteroscedasticity, frequently found in cross-section aplications, although this and more complicated forms may also be found in time series applications. Esta é a forma mais simples de heterocedasticidade, freqüentemente encontrados em aplicações cross-section, embora esta e formas mais complexas também podem ser encontrados em aplicações de séries temporais. The detection of heteroscedasticity and development of appropriate inference procedures will be taken up in Charpter 6. A detecção de heterocedasticidade e desenvolvimento de procedimentos de inferência apropriadas serão tomadas em Charpter 6.
3. E (u t u ts ) ≠ 0 (s ≠ 0). 3. E (u t u ts) ≠ 0 (s ≠ 0). Here the disturbances are assumed to be pairwise correlated. Aqui, os distúrbios são assumidos como pares correlacionados. In time series applications there may be Strong correlations between adjacent disturbances and, perhaps, smaller correlations between disturbances further apart. Em aplicações de séries temporais, pode haver fortes correlações entre distúrbios adjacentes e, talvez, as correlações menores entre os distúrbios