Econometria

4º LISTA DE TOPICOS EM ECONOMETRIA 1- SÉRIE DE TEMPO
FABIO ALMEIDA BARROS

1. Descreva as hipóteses que sustentam o Modelo de Vetor Autoregressivo, a Função Impulso Resposta, o Teste de Causalidade de Granger e a Decomposição da Variância (Cholesky).
Hipóteses:
i) Yt e Zt (variáveis) são estacionárias ii) Eyt eEzt são correlacionadas iii) Eyt eEzt são ruído branco
2. Utilize as suas séries para realizar os seguintes exercícios:
a) realize o teste de causalidade de Granger

Neste teste pode observar que:
i. A variável “gasolina” (consumo de gasolina) ajuda a prever a variável “ álcool” (consumo de álcool); e a variável “álcool” ajuda a prever a variável “gasolina” ii. A variável “vendas” (venda de automóveis nacionais) ajuda a prever a variável “ álcool”; e a variável “álcool” ajuda a prever a variável “vendas” iii. A variável “vendas” não ajuda a prever a variável “gasolina”; e A variável “gasolina” ajuda a prever a variável “vendas”

b) Estime um modelo VAR como pode-se observar as variáveis todas exercem algum impacto sobre as outras, apenas no caso da vendas(-1) e vendas (-2) é que a variável dgasolina é estatisticamente igual a zero, ou seja, num exerce nenhum impacto sobre as vendas de carros nacionais.

c) Utilize o critério de informação para definir a quantidade de defasagens

Utilizando o critério de akaike a quantida de lags ótima seria 4 e utilizando o critério de Schwarz a quantidade ótima de lags seria 2

d) A partir do VAR estime e interprete: i. As funções impulso-resposta para cada uma das series

Através destes gráficos de impulso –respostas podemos verificar quanto tempo um choque em uma variável tem efeito sobre a outra, por exemplo o gráfico 1, reposta da dgasolina para o dalccol, esse mostra que um choque no consumo de alcool causa uma queda no consumo de gasolina perpetuando-se ate o 8º período.

ii. A decomposição da variância Na decomposição da variância da dálcool notamos que a variância