econometria

dimensão de amostragem 206 hipótese nula de raiz unitária: a = 1

teste com constante modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e coeficiente de 1ª ordem para e: -0,016 diferenças defasadas: F(14, 190) = 2,181 [0,0098] valor estimado de (a - 1): -0,935213 estatística de teste: tau_c(1) = -2,18046 p-valor assintótico 0,2136 dimensão de amostragem 206 hipótese nula de raiz unitária: a = 1

teste com constante modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e coeficiente de 1ª ordem para e: -0,016 diferenças defasadas: F(14, 190) = 2,181 [0,0098] valor estimado de (a - 1): -0,935213 estatística de teste: tau_c(1) = -2,18046 p-valor assintótico 0,2136 dimensão de amostragem 206 hipótese nula de raiz unitária: a = 1

teste com constante modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e coeficiente de 1ª ordem para e: -0,016 diferenças defasadas: F(14, 190) = 2,181 [0,0098] valor estimado de (a - 1): -0,935213 estatística de teste: tau_c(1) = -2,18046 p-valor assintótico 0,2136 dimensão de amostragem 206 hipótese nula de raiz unitária: a = 1

teste com constante

com constante e tendência modelo: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e coeficiente de 1ª ordem para e: -0,012 diferenças defasadas: F(6, 205) = 4,270 [0,0004] valor estimado de (a - 1): -2,49378 estatística de teste: tau_ct(1) = -7,60959 p-valor assintótico 3,562e-011 O gráfico apresenta uma certa mudança no padrão da variância, principalmente próximo a 2012, o que pode ser um indicador de mudança e de presença de não-estacionaridade. O correlograma e a o teste da raiz, no entando, confirmam a estacionaridade da primeira diferença. A FAC tem um termo truncado, indicando a presença de pelo menos um termo de Média Móvel [MA(1)], e a FACP tem dois, indicando a possível presença de dois termos AR. O teste da raiz com tendência apontou a presença de raiz unitária, mas no teste com