Risco De Carteiras

do IBrX para o período analisado foi de 0,977. Acreditamos que o IBrX é o índice que mais se aproxima da definição da carteira de mercado definida pelo modelo CAPM, ainda que a mesma não englobe todos os ativos de uma economia, possui mais ativos que o Ibovespa (73 ativos contra 100 do IBrX), englobado assim uma maior capitalização de mercado. Para a taxa do ativo livre de risco escolhemos dois ativos: NTN-F, e a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), embora nenhum dos ativos satisfaça…

CIÊNCIAS CONTÁBEIS DISCIPLINA ANÁLISE DE INVESTIMENTOS RISCO E RETORNO Por: Marcelle Laranjeira Cardoso Braga Natasha Oliveira Cerqueira Vanessa Coure Rio de Janeiro 2013 SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO 3 2. DEFINIÇÃO DE RETORNO 4 3. DEFINIÇÃO DE RISCO 5 3.1 PRINCIPAIS TIPOS DE RISCOS 5 3.2 CÁLCULO DE RISCO 6 3.3 TIPOS DE INVESTIDORES 6 4. PROCESSO DE ANALISE DE RISCOS 7 4.1 MENSURAÇÃO DO RISCO 7 4.1.1 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 7 4.1.2…

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO (EA) DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS (DCA) Marcelo Armani Lopes ANÁLISE DA CARTEIRA DE CRÉDITO DE UMA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL Porto Alegre 2009 Marcelo Armani Lopes ANÁLISE DA CARTEIRA DE CRÉDITO DE UMA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL Trabalho de conclusão de curso de graduação apresentado ao Departamento de Ciências Administrativas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito

portfólio da média-variância que, a um determinado risco, se maximiza o retorno esperado e dado um retorno esperado minimiza-se o risco. No contexto finan- ceiro, a medida de variância e o desvio-padrão (raiz quadrada da variância), são as medidas esta- tísticas mais usadas para quantificar e medir a volatilidade da distribuição dos retornos das ações. O risco estimado da carteira é determinado pelo: (3.2) Sendo: = desvio-padrão da carteira = desvio-padrão do ativo i O…

Slide 16 Risco de uma carteira • Risco sistemático ou conjuntural: é inerente ao sistema econômico como um todo. Não é diversificável. Medido pelo coeficiente beta da equação de regressão (b). • Risco não sistemático ou diversificável: aquele que pode ser total ou parcialmente diluído pela diversificação da carteira. Relacionado com as características do título. Copyright © 2004 Pearson Education, Inc. Slide 17 Risco de uma carteira Risco de uma carteira Risco da carteira…

| |aplicação do modelo do CAPM aplicado no Brasil leva em conta mais uma variável de risco, que é o risco país, iniciaremos o | |presente trabalho pela abordagem deste tema. | | | |Risco-país

objetivos. Segunda diferença é a tomada de decisões, a contabilidade visa coleta e apresentação de dados financeiros. Financeiro avalia as demonstrações contábeis, produzem dados adicionais e tomam decisões com base em sua avaliação dos retornos e riscos correspondentes. Os contadores nunca tomam decisões, os administradores financeiros formais coletam dados. 1.10 - Quais são as duas atividades básicas do administrador financeiro relacionadas ao balanço da empresa? Tomada de…

comparando o risco, o retorno, para os índices de Sharpe e Sortino, baseados no CAPM para os índices de Jensen e Treynor, e a analise do índice da Star Rating da Morningstar devido o fato de ajustar o retorno ao risco de uma formula peculiar por cluster de fundos. O objetivo principal para esse trabalho é identificar a eficiência ou não dos índices de performance em dois cenários distintos um normal e outro de extrema volatilidade. As variáveis estudadas foram: alfa, retorno, risco,…

LISTA DE EXERCÍCIOS 1. Todos os anos, no último dia útil do ano, nos últimos 4 anos, você observou os preços de fechamento já ajustados para eventos, o índice da bolsa de valores e a taxa livre de risco, dados na tabela abaixo. Pede-se calcular: a) O retorno esperado das ações e do mercado. Utilizar retorno geométrico. b) O desvio padrão dos retornos das ações e do mercado. Ano Indice Ação X Ação Y 28/12/2007 67000,00 65,00 47,00 2006 59820,00 56,52 40,00 2005 53400,00 49,58

...........................05 3.1 Carteiras ................................................................................................................05 3.2 Período de Observação..........................................................................................05 4. Resultados ...............................................................................................................06 5. Tabela: Análise de Carteira ........................................