Otimização não linear

Introdução Existem diversos métodos de otimização, que para a escolha do método de resolução dependem de alguns fatores, como a natureza da função objetivo (linear, não linear, convexa, contínua, multimodal), o número de variáveis de projeto (grande ou pequeno), a suavidade das funções objetivo e restrições (diferenciável ou não diferenciável), a presença ou não de limitações (restrito ou irrestrito), a quantidade de funções objetivo (mono-objetivo ou multiobjetivo). Antes de otimizar um problema é necessário elaborar um modelo, sendo que este pode ser considerado o passo principal da otimização. O modelo não pode ser muito simples nem muito complexo, visto que, se muito simples poderá não representar o problema real e se muito complexo, dificultar à busca pela solução. A solução corresponde àquela na qual o valor da função objetivo atinge um valor extremo, isto é, um máximo ou mínimo. Em muitos casos este valor não é encontrado de forma analítica. Assim, é necessário usar um algoritmo numérico, ou seja, procedimentos iterativos de cálculos, que a cada passo procuram melhorar a solução atual, até que o ótimo seja encontrado ou que algum critério seja satisfeito. A construção de bons algoritmos, que resolvam problemas de otimização independentemente da dimensão e dos parâmetros envolvidos também representa um passo importante no processo. A suavidade da função objetivo e das restrições são importantes na obtenção das solucões. Esta propriedade garante que a funcão objetivo

PROGRAMAÇÃO LINEAR OU MODELOS DE OTIMIZAÇÃO LINEAR É um subitem de programação matemática é um dos elementos utilizados em pesquisa operacional. É um modelo de otimização. Objetivo: "Alocar recursos escassos (ou limitados) a atividades em concorrência (em competição)" . Dificuldades: "Modelar corretamente". A arte de modelar é adquirida com experiência e aptidão é a parte mais difícil da análise. EXEMPLO INICIAL Uma empresa pode fabricar dois produtos…

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS ´ Departamento de Engenharia Eletrica ELE020 - Otimizacao de Sistemas ¸˜ Lista de exerc´ ıcios 1 Prof. Frederico Gadelha Guimar˜es a Exerc´ ıcio 1 Considere o problema de minimiza¸˜o restrita a seguir: ca min f (x) = −x2 − x2 1 2   x1 + x2 ≤ 3  x ≤ 2 1 sujeito a x1 ≥ 0    x2 ≥ 0 i. Esboce a regi˜o fact´ e algumas curvas de n´ da fun¸˜o-objetivo. a ıvel ıvel ca ii. Marque a solu¸˜o do problema. ca iii.…

349-382, Setembro a Dezembro de 2005 349 MÉTODOS DO TIPO DUAL SIMPLEX PARA PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO LINEAR CANALIZADOS Ricardo Silveira Sousa Carla Taviane Lucke da Silva Marcos Nereu Arenales * Departamento de Matemática Aplicada e Estatística Inst. de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) Universidade de São Paulo (USP) São Carlos – SP rsouza@icmc.usp.br carla@icmc.usp.br arenales@icmc.usp.br * Corresponding author / autor para quem as correspondências devem ser…

Introdução Este trabalho será realizado no âmbito da disciplina de matemática, referente ao modulo nº10. Neste trabalho será exigida a pesquisa em problemas de otimização e problemas de programação linear. Acrescentarei ainda ao conteúdo deste trabalho a minha autoavaliação. Identificação: * Prova escrita módulo 10: Otimização * Nome: Sónia Andreia Araújo Seara * Número: 9018 * Turma: BS * Ano Letivo: 2011/2012 Conteúdos do trabalho: * Recolha de dados…

Os problemas de otimização são problemas de maximização ou minimização de função de uma ou mais variáveis num determinado domínio, sendo que, geralmente, existe um conjunto de restrições nas variáveis. Os algoritmos usados para a solução de um problema de otimização podem ser, basicamente, determinísticos ou probabilísticos. Nesta disciplina são apresentadas as principais características desses métodos, apresentando suas vantagens e desvantagens. Serão abordados de uma maneira…

...................13 10 Referencial bibliográfico............................................................................14 3 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 1. Título: “Estudando o Método de Simplex e suas Aplicações” 2. Tema: Otimização 3. Delimitação do Tema: Método Simplex e Aplicações . 4. Proponente: Paulo Victor Campagnoli França 5. Orientador: Professor Ms. Miguel Tadayuki Koga 6. Estabelecimento de Ensino: UNEMAT – Universidade do Estado…

PROGRAMAÇÃO LINEAR RESUMO Este artigo tem o objetivo de abordar as principais ideias sobre a programação linear: Importancia da Programação Linear, Historia e conceito da Programação Linear. Palavras-chave: Programação Linear. 1 INTRODUÇÃO A programação linear é de muita importância, pois com muitas aplicações e em parte, da existência de boas propostas gerais para descobrir soluções. A programação linear é útil para guiar decisões relativas…

Potência Ótimo Discentes: Ricardo Bastos Piqueira Ribeiro Roseane de Lima Parente Belém – PA / Junho - 2014 1 – Introdução - Fundamentos da Otimização: A otimização é o estudo de uma situação visando o melhor desfecho possível, levando em consideração todas as variáveis do problema e o resultado final desejável. No caso dos Sistemas Elétricos de Potência (SEPs), o processo de otimização pode ser entendido como o ato de planejar ou operar o sistema de modo que seu…

• EMENTA: OTIMIZAÇÃO APLICADA À ENGENHARIA Programa de Pós-Graduação em Engenharia Universidade de Passo Fundo Prof. Moacir Kripka Semestre I / 2011 Conceitos básicos sobre otimização: formulação de problemas e classificação das técnicas. Convexidade, mínimo local e mínimo global. Métodos de busca unidimensional. Programação não linear sem restrições: condições necessárias e suficientes, Métodos diretos, do gradiente, de Newton e Quasi-Newton. Programação linear: conceitos…