Gujarati

os graus de amizade entre sujeitos do mesmo grupo. O nível de significância (α) estatístico estabelecido foi de 5%. Caso o p-valor encontrado seja maior que este valor (α=5%), aceita-se H0, caso contrário, a hipótese H1 não deverá ser rejeitada (GUJARATI, 2006). As Tabelas 5 e 6 apresentam os resultados do experimento. Ambas as tabelas foram construídas a partir dos dados agregados. Primeiramente, foram somados todos os ganhos e perdas realizadas, bem como os ganhos e perdas potenciais…

para estima-lo na região metropolitana é diferente das cidades médias. Isto é, o teste mostra se existe diferença nos mercados de trabalho. Para isso se constrói a estatística F para os dois modelos19 afim testar a estabilidade dos parâmetros (GUJARATI, 2006). Estatística F: ( ( ) ) ( ) ( ) Onde: F = estatística F SQRr = soma restrita dos quadrados dos resíduos SQRsr = soma sem restrições dos quadrados dos resíduos n = número de observações na amostra k =…

p. 356). O cálculo da regressão logística tem como fundamento a probabilidade da ocorrência ou não de um evento frente a outro que lhe é alternativo (MOORE, 2006, p. 762). O processo estatístico para a regressão logística é também explicado por Gujarati (2000, p. 559 e 560). Neste trabalho atribuiu-se às empresas que permaneceram em continuidade um y = 1, e àquelas que baixaram/paralisaram suas atividades um y = 0. O modelo a ser estudado apresenta a forma a seguir: Y = β0 + β2.Var02 + ... + βn

297) (1991). População: 1,025 bilhão (2001); nacionalidade: indiana; composição: indo-arianos 72%, drávidas 25%, mongóis e outros 3% (1996). idioma: hindi, inglês (oficiais), línguas regionais (principais: telugu, bengali, marati, tâmil, urdu, gujarati). religião: hinduísmo 74,5%, islamismo 12,1%, cristianismo 6,2% (independentes 3,4%, outros 3,5%, dupla filiação 0,7%), crenças tradicionais 3,4%, sikhs 2,2%, outras 1,3%, sem religião e ateísmo 1,5%, dupla filiação 1,2% (2000). …

CSCAE/ATASA, 1998; f) Damodaran, A. – “Avaliação de Investimentos – Ferramentas para Avaliar qualquer Ativo” - Qualitymark Editora, 1997; g) Dantas, Rubens A. – “Engenharia de Avaliações - Uma Introdução à Metodologia Científica”, Pini, 1998; h) Gujarati, D. – “Econometria Básica” – Makron Books, 2000; i) Henderson e Quandt – “Teoria Microeconômica - Uma abordagem matemática”, McGrawHill, 1994; j) Horngren, C. T., G. Foster, e S. M. Datar – “Cost Accounting: a Managerial Emphasis”,…

financeiros em P&D, com valor 0,51. Ainda para verificar a presença de multicolinearidade, foi utilizado o indicador Variance Inflation Factor (VIF), sugerido por Garson (2008), que e é calculado pela equação: VIF = 1 1- R2 (3) Segundo Gujarati (2000), o valor limite do VIF para estabelecer se uma variável não é colinear é 4, sendo que, se este valor for superior a 10, a variável é altamente colinear. Nesta avaliação, nenhuma das variáveis obteve valor maior do que 4,…

representativos de curvas não mesocúrtiticas. 38 6.Metodologia A nossa metodologia base, foca-se no uso do modelo econométrico VAR (Vector Auto-Regressive model), estando grande parte do seu fundamento técnico e teórico demonstrado em (GUJARATI/GREEN).O VAR é um método de n-equações e n-variáveis em que cada variável é explicada pelos seus valores desfasados e pelos outros valores actuais das restantes variáveis. No entanto deverá ser somente aplicado a…

Funds: 5-Star Strategies for Success”. Chicago: Morningstar Inc. 2007. Fletcher, J. An investigation of alternative estimators of expected returns in meanvariance analysis. The Journal of Financial Research, vol. XX, nº 1, pp. 129-143, Spring, 1997. Gujarati, D(2002). “Econometria Básica”. Campus. John C. Hull (2005). “Fundamentos dos Mercados Futuros e de Opções”. BM&F Brasil 4 edição. Jorion, Philippe (1966). “The New Benchmark for Managing Financial Risk”. Value at Risk.…

auto-regressivos e de defasagens distribuídas. Modelos de equações simultâneas. 7. Introdução a séries de tempo, modelos auto-regressivos, de média, móveis e mistos. Tendência, passeio aleatório e raízes unitárias. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA a) Básica 1. GUJARATI, D.M. Econometria Básica, Campus/Elsevier, 2006 2. MEYER, P. L. Probabilidade – Aplicações à Estatística. São Paulo: Livros Técnicos e Científicos Editora, 1983. 3. STOCK, J.H. e M. WATSON, Econometria, Addison-Wesley, 2004. 4.…

for shortrun forecasting of electricity prices: Application for the Spanish market, IEEE Trans. Power Syst., vol 22, pg 544-552, 2007. GOVERNMENT OF CANADA, Weather, Disponível em “http://weather.gc.ca/”, Acessado em 20 de Fevereiro de 2013. GUJARATI, D.; Economia Básica, Editora Campus, 2006. HAYKIN, S.; Neural Networks: A Comprehensive Foundation, Prentice Hall, 1999. 62 HONG, Y. Y.; LEE, C. F.; A neuro-fuzzy price forecasting approach in deregulated electricity markets,…