Regressão linear

SUMÁRIO

1. RESUMO 2
2. INTRODUÇÃO 2
3. METODOLOGIA 3
3.1. ANÁLISE DE VARIÂNCIA – ANOVA 3
3.2. COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO MÚLTIPLA 4
3.3. COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO MÚLTIPLA AJUSTADO 4
3.4. ANÁLISE DE RESÍDUOS 5
3.5. GRÁFICO DE PROBABILIDADE NORMAL PARA OS RESÍDUOS “STUDANTIZADOS” 5
3.6. REFINAMENTO DA SELEÇÃO DO MODELO 5
3.7. COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO DOS RESÍDUOS DA PREDIÇÃO DA SOMA DOS QUADRADOS DO ERRO (PRESS)
3.8. ANÁLISE DOS RESÍDUOS E A NORMALIDADE 6
3.9. SELEÇÃO DE REGRESSORAS 6
3.9.1. Cp de Mallow 6
3.9.2. Stepwise 7
3.9.2.1. Forward 8
3.9.2.2. Backward 8
3.10. REFINAMENTO DO MODELO 8
3.10.1. VIF – Multicolinearidade 9
3.10.2. Teste da Autocorrelação: Durbin-Watson 9
3.11. ANÁLISE DE INFLUÊNCIA E DE OBSERVAÇÕES DISCREPANTES 10
3.11.1. Pontos de Alavanca (leverage points) – Estatística WSSD(i) 10
3.11.2. Influência nos Valores Ajustados - DFFITS(i) 10
3.11.3. D de Cook 11
4. RESULTADOS DETALHADOS 11
4.1. REGRESSÃO STEPWISE: 12
4.2. CP DE MALLOW: 13
4.3. ANÁLISE DE REGRESSÃO: 14
4.4. ANÁLISE DE RESÍDUOS 16
5. CONCLUSÃO: 18
6. BIBLIOGRAFIA: 19
1. RESUMO

A partir de dados obtidos de empresas abertas ao mercado de ações, procuramos um modelo que explicasse de modo satisfatório o volume de ações negociadas em três meses, medido em milhões de ações. Para isso usamos métodos de regressão linear múltipla e testes estatísticos específicos tais como: Stepwise, Cp de Mallow, Análise das Observações obtidas, Análise de Variância, Análise da Normalidade dos Resíduos, ANOVA entre outros, nos proporcionando uma escolha ideal de modelo que explicasse o volume de ações em função da variáveis propostas.

2. INTRODUÇÃO

Pesquisados dados de 123 empresas diferentes onde respostas para as seguintes variáveis foram obtidas: 0. VOLUME: volume de ações negociadas em três meses, medido em milhões de ações 1. AVGT: Média de tempo entre as transações em três meses; 2. NTRAN: Número total de transações em três meses;