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Amethyst Amelia Kelly nasceu em Sydney, na Austrália. Sua família mais tarde mudou-se para Mullumbimby, Nova Gales do Sul, quando ela ainda era uma criança, em uma casa em 12 hectares que seu pai construiu com tijolos de barro.7 8 9 Seu pai era um pintor e desenhista, enquanto sua mãe limpava casas de férias e hotéis. Azalea diz que seu pai "a fez olhar para a arte quando era adolescente", que sempre influenciou a sua vida e obra.9 Começou a fazer rap aos 14 anos.8 Antes de embarcar em uma carreira solo, Iggy formou um grupo com outras duas meninas de seu bairro: "Eu fiquei tipo, eu poderia ser uma rapper. Isso poderia ser como TLC. Eu serei Left Eye."10 Azalea, eventualmente, decidiu dissolver o grupo, porque as outras meninas não estavam levando a sério: "Levo tudo o que faço a sério. Sou muito competitiva."10
Em busca de seu desejo de se mudar para a América, Iggy saiu da escola; ela escolheu por trabalhar e poupar o dinheiro que ganhou por limpar quartos de hotel e casas de férias com a mãe. Ela alega que detestava a escola, que, deixando de lado sua aula de arte, ela só a fazia infeliz. Azalea também afirmou que não tinha amigos e foi provocada por suas roupas caseiras.11 Viajou para os Estados Unidos em 2006, antes de completar 16 anos. Ela contou aos pais que estava indo viajar "de férias" com um amigo, mas finalmente decidiu ficar e pouco depois lhes disse que não ia voltar para casa: "Eu fui atraída para a América porque eu me sentia como uma estranha no meu país, eu estava apaixonada pelo hip hop, e os Estados Unidos é o berço, assim que eu percebi que estava mais próxima do som da música, mais feliz eu ficava. Eu estava certa."12 13 Quando ligou para sua mãe, ouvi-a chorar: "Minha mãe estava chorando, dizendo: 'Basta ser segura." Eu estava pensando, ' estou indo sozinha. Estou sendo muito louca!".11 Depois de sua chegada na América, ela residiu nos EUA em uma isenção de visto por seis anos, deixando o país a