Estatistica

1. QUESTÃO

Ações e obrigações. Como o fluxo de investimentos nos fundos mútuos de ações se relaciona com o fluxo de investimentos nos fundos mútuos do tesouro? Dados em bilhões de dólares. (Exercício do livro Estatístico Empresarial página 494). Os dados são os seguintes:
|Ano |1985 |1986 |1987 |1988 |
|Regressão |1 |15343 |15342.6 |1.6039 |
|Erro |14 |133920 |9565.7 | |
|Total |15 |149263 | | |

p-value: 0.226

ESTATÍSTICA DE TESTE

Fcalc = 1.604
F(5%, 1,14) = 4.60

REGRA DE DECISÃO
Fcalc = 1.604 é menor que F(5%, 1,14) = 4.60, portanto, o modelo não é significativo, ou seja, não pode ser usado, o que pode ser validado pelo p-valor que é maior que 0,05. Ou seja, maior que 5%.

PARÂMETROS

ALFA – Coeficiente Linear

Estimativa de alfa: 128,99
Hipótese nula (Ho): α=0.
Hipótese alternativa (Ha): α ≠0

ESTATÍSTICA DE TESTE

tcalc = 4.662 t(5/2, 14) =2.145

REGRA DE DECISÃO tcalc = 4.662 é maior que t(5/2, 14)= 2,145, portanto, alfa é diferente de zero, ou seja, pode ser usado, o que não pode ser validado pelo p-valor que é maior que 0,05. Ou seja, maior que 5%.

BETA – Coeficiente angular

Estimativa de beta: -0.5237
Hipótese nula (Ho): β=0.
Hipótese alternativa (Ha): β≠0.

ESTATÍSTICA DE TESTE

tcalc = -1.266 t(5/2,14)= 2.145

REGRA DE DECISÃO tcalc = -1.266 é menor que t(5/2, 14)= 2.145, portanto, beta é diferente de zero, ou seja, não pode ser usado, o que pode ser validado pelo p-valor que é maior que 0,05. Ou seja, maior que 5%.

INTERVALO DE CONFIANÇA PARA ALFA E BETA