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APLICAÇÃO DO MODELO LOGIT BINOMINAL NA ANÁLISE DO RISCO DE CRÉDITO EM UMA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA1 BINOMIAL LOGIT MODEL APPLICATION IN CREDIT RISK ANALYSIS IN A BANKING INSTITUTION Marco Aurélio Marques Ferreira2 Alex Sandro dos Santos Celso3 João Estevão Barbosa Neto4
RESUMO: Nos últimos anos observa-se um relativo desenvolvimento nas técnicas de avaliação e gerenciamento de risco de crédito no mercado financeiro. A gestão de risco de crédito dos portfólios bancários de crédito varejista está modificando rapidamente. Destaca-se uma maior ênfase por parte das instituições financeiras na utilização de modelos quantitativos de risco de crédito. Nesse sentido, este estudo objetivou propor um modelo estatístico como uma possibilidade de análise da carteira de crédito de uma agência bancária. O modelo utilizado foi o logit binominal, empregando as principais variáveis que as instituições julgam influenciar na classificação do risco de crédito. A análise se fez utilizando as informações de uma carteira de crédito de uma instituição bancária situada no município de Viçosa-MG. Os resultados alcançados indicam que a análise que, quanto maior a renda, o tempo de relacionamento com o banco e o limite de cheque especial, maior a inadimplência. Já o estado civil, quando solteiro, menor será a inadimplência. Verificou-se também que, quanto maior a idade, menor a probabilidade de não pagamento. Com relação à idade, também o resultado demonstrou que a inadimplência diminui com o aumento do grau de instrução do cliente. Dessa forma, concluise que o modelo logit representa um relevante instrumento para gerenciar os riscos de crédito e que novas variáveis podem ser inseridas para futuras análises. ABSTRACT: In recent years there has been a relative development in techniques for assessing and managing credit risk in the financial market. The credit risk management of Bank portfolios of retail credit is quickly changing. We highlight a greater emphasis on the part of financial