econometria

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Lista de Exercícios Práticos nº 10 – Modelos Autorregressivos e de Defasagens Distribuídas

01 – O arquivo Excel em anexo contem dados de séries históricas de receita líquida total e despesa total (conceitos “acima da linha”), assim como do índice geral de preços – disponibilidade interna (IGP-DI). Pede-se:
(i) Expresse as séries nominais de receita líquida total e despesa total em termos reais, deflacionadas pelo IGP-DI;
(ii) Converta as séries em termos reais na forma logarítmica.
(iii) Desenvolva os seguintes dois modelos autorregressivos e de defasagens distribuídas
(ADL):

⋯

⋯

⋯

⋯

Atente-se também para os seguintes aspectos:
(a) Na seleção de cada um dos dois modelos ADL, utilize a abordagem “geral para o específico”. Em outras palavras, inicie o modelo ADL com, por exemplo, 12 defasagens para a variável dependente (já que os dados são mensais). Estime esse modelo ADL, e salve nas planilhas “ADL_G” ou “ADL_T” os resultados associados aos critérios de informação de Akaike (AIC) e de Schwartz (SIC). Salve também os resultados dos seguintes testes de diagnósticos: autocorrelação, heterocedasticidade, normalidade e especificação. (b) Na seleção do número ótimo de defasagens da variável dependente, proceda da seguinte forma. No eviews, em “Quick” => “estimate VAR”, estime um modelo VAR com uma das duas variáveis (Gasto ou Tributação). Em seguida, na opção “View” =>
“Lag Structure” => “Lag Length Criteria”, obtenha o número ótimo de defasagens da variável dependente conforme os resultados dos critérios de seleção apresentados.
(c) Uma vez definido o modelo ADL, cujo número de defasagens da variável dependente será determinado pelos procedimentos descritos no item (b), e o número ótimo de defasagens da variável explicativa deverá ser obtido segundo as orientações do

Prof. Dr. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha
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item (a), estime o modelo