Adm financeira e orçamentária

Agosto, 2007

Apostila de Administração Financeira e Orçamentária II
Prof. Msc. Davi Riani Gotardelo
[Digite a legenda] www.gestaofinanceira.com Disponível em Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora (MG)

Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora (MG)

Sumário
CAPÍTULO 07 – RISCO E RETORNO 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 - Considerações iniciais ................................................................................................................ 4 - Relação Risco x Retorno ............................................................................................................ 4 - Retorno Esperado ou Taxa de Retorno Esperada .....................................................................5 - Medidas de Risco ........................................................................................................................ 6 - Análise de Sensibilidade ou Volatilidade .................................................................................. 6 - Definição de Cenários ................................................................................................................ 6 - Curva Normal ou Distribuição de Gauss ................................................................................... 6 - Variância e Desvio-Padrão .......................................................................................................... 7 - Coeficiente de Variação .............................................................................................................. 8 - Exercício Exemplo .................................................................................................................. 8

Exercício sobre Análise de Cenários e Sensibilidade ........................................................................... 9 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 Risco de Carteira ...................................................................................................................... 10 Risco