Risco Sistematico

CIÊNCIAS CONTÁBEIS DISCIPLINA ANÁLISE DE INVESTIMENTOS RISCO E RETORNO Por: Marcelle Laranjeira Cardoso Braga Natasha Oliveira Cerqueira Vanessa Coure Rio de Janeiro 2013 SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO 3 2. DEFINIÇÃO DE RETORNO 4 3. DEFINIÇÃO DE RISCO 5 3.1 PRINCIPAIS TIPOS DE RISCOS 5 3.2 CÁLCULO DE RISCO 6 3.3 TIPOS DE INVESTIDORES 6 4. PROCESSO DE ANALISE DE RISCOS 7 4.1 MENSURAÇÃO DO RISCO 7 4.1.1 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 7 4.1.2…

Gestão Empresarial Professora: DSc Marcela Lobo Análise de Projeto e Avaliação empresarial Risco x Retorno Definições:  Risco: é a probabilidade de perda financeira, ou variabilidade do retorno associado a um certo ativo. O que isso significa?  Retorno: é o ganho ou prejuízo total que se tem com um investimento ao longo de um determinado período de tempo 2 Risco x Retorno Suponha os gráficos dos preços das ações : PETRO, AMBEV,BB E LA. 25.00 Petro BB AMBEV 23.00 Lojas…

QUESTÕES 1) O que é risco, no contexto da tomada de decisões financeiras? Risco é a possibilidade de perda financeira. Os ativos considerados mais arriscados são os que oferecem maiores possibilidades de perda financeira. A palavra risco é usada como sinônimo de incerteza e refere-se à variabilidade dos retornos associados a um ativo. 2) Fazer uma comparação entre as classificações de risco: a) Riscos específicos de uma empresa industrial e riscos para uma instituição…

objetivo de avaliar a assimilação dos assuntos discutidos em sala de aula e no laboratório de informática a respeito de mercado financeiro. O trabalho tem duas partes, onde a primeira apresentará a definição dos conceitos de CAPM, Diversificação, Risco Sistemático, Média e Desvio-padrão sobre forma de citação Direta. A segunda parte constitui na aplicação prática dos conceitos definidos na primeira. Para isso realizaremos uma simulação de investimento a uma carteira de Portfólio…

RISCO E RETORNO a) Definição de risco e definição de retorno. Definição de Risco: • Em administração e finanças, risco é a possibilidade de perda financeira. • Os ativos (reais ou financeiros) que apresentam maior probabilidade de perda são considerados mais arriscados do que os ativos com probabilidades menores de perda. • Risco e incerteza podem ser usados como sinônimos em relação à variabilidade de retornos associada a um ativo. • Possibilidade

a II. 14) Um título cujos retornos tenham covariância negativa com os retornos da carteira de mercado exercerá o seguinte efeito sobre uma carteira da qual faça parte, outros fatores sendo iguais: a) reduzirá o risco não sistemático da carteira. b) aumentará o risco sistemático da carteira, caso seu peso na carteira seja muito grande. c) aumentará o valor do coeficiente beta da carteira. d) aumentará o retorno esperado da carteira, se o retorno esperado do título for justo.…

GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA FUNDAMENTOS DE RISCO E RETORNO ATENÇÃO • OS SLIDES DESTA APRESENTAÇÃO SERVEM PARA O ACOMPANHAMENTO DA AULA. PARA SEU ESTUDO LEIA O CAPITULO 5 DO LIVRO DA BIBLIOGRAFIA BÁSICA: • GITMAN , LAWRENCE J. Princípios de Administração Financeira. São Paulo: 10. ed. Pearson, 2004. Definição de risco • Em administração e finanças, risco é a possibilidade de perda financeira. • Os ativos que apresentam maior probabilidade de perda são considerados mais…

Risco e retorno Anotações de aula. Não substitui a bibliografia recomendada. 1 Conceitos Risco: É a possibilidade de prejuízo financeiro. É uma medida de probabilidade de ocorrência de prejuízo. É a variabilidade de retornos de um ativo. Incerteza: É uma situação de dúvida ou insegurança de resultados, sem forma de quantificar possibilidades de situações positivas ou negativas. Média: Soma dos valores observados dividida pelo número de observações.…

desenvolvimento recente da teoria de finanças erisco é o modelo de precificação de ativos, cuja nomenclatura eminglês é Capital Asset Pricing Model (CAPM), modelo que seencarrega pelo estudo e encontro de respostas acerca dasrelações/mensurações entre risco e retorno, componentes básicosde uma avaliação de ativos.Bastante utilizado no mercado de capitais, o CAPM permite aapuração da taxa de retorno requerida pelos investimentos, bemcomo a avaliação de suas condições de risco.Pode-se…

RESENHA UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO UNINOVE SÃO PAULO 2011 Risco: Definições, Tipos, Mediação e Recomendações para o seu Gerenciamento Decisões Financeiras de Investimentos são tomadas com base no conhecimento dos fatos que temos no presente e de probabilidades que podem ocorrer no futuro, num horizonte de curto, médio e longo prazo. Pode-se, então concluir que as decisões financeiras são tomadas dentro de um contexto de total incerteza com relação a seus resultados, e que…