Administração financeira e mercado de capitais.

Institutos Superiores La Salle
Administração 6° Período.

Relatório de Administração financeira e Mercado de capitais

Prof.: Luciano R. Pinto Disciplina: Administração de instituições financeiras e mercado de capitais

Niterói, 22 de junho de 2012.

Institutos Superiores La Salle
Administração 6° Período.

Relatório de Administração financeira e Mercado de capitais

Grupo:

Nara Melo Natália Martins

Niterói, 22 de junho de 2012.

INTRODUÇÃO

Este Relatório constitui em um trabalho que tem o objetivo de avaliar a assimilação dos assuntos discutidos em sala de aula e no laboratório de informática a respeito de mercado financeiro. O trabalho tem duas partes, onde a primeira apresentará a definição dos conceitos de CAPM, Diversificação, Risco Sistemático, Média e Desvio-padrão sobre forma de citação Direta. A segunda parte constitui na aplicação prática dos conceitos definidos na primeira. Para isso realizaremos uma simulação de investimento a uma carteira de Portfólio calculando média, desvio padrão e a correlação entre cada uma das taxa escolhidas. Além disso, analisaremos as informações geradas Todas as informações contidas na primeira e segunda parte (conceitos, dados e taxas) foram adquiridas através de pesquisa bibliográfica e virtual (internet), apenas os cálculos foram realizados pelos alunos, conforme ficou estabelecido em sala de aula.

DIVERSIFICAÇÃO / CORRELAÇÃO “...Podemos medir associação ou variação conjunta entre taxas de retorno calculando o coeficiente de correlação entre as taxas de retorno. O coeficiente de correlação entre duas variáveis aleatórias quaisquer pode, no mínimo, ser igual a -1,00 (correlação negativa perfeita), e no máximo igual a +1,00 (correlação positiva perfeita). Quando duas variáveis são independentes, o coeficiente de correlação entre elas é igual a zero. ”1

MODELO DE PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS “Modelo de Precificação de Ativo (CAPM) O que o CAPM mostra é que o retorno esperado de