analise de risco

Financeiros, Avaliação de derivativos, Processos de tomada de descisão. RESUMO Este artigo busca apresentar inovações de gestão financeira focadas na administração de riscos que podem ser aplicadas à indústria e ao comércio. O modelo, com origem no segmento bancário, será adaptado para contemplar as características específicas de empresas não-financeiras. Portanto, a inovação a ser apresentada neste artigo trata da adaptação de técnicas e modelos vinculados à gestão de riscos financeiros em aplicações para a administração de empresas não-financeiras. Neste artigo, a técnica de Markowitz será utilizada para estabelecer uma alocação ótima de investimentos nos diferentes produtos da empresa. A definição de um limite de value-at-risk possibilitará o ajuste do nível de produção em função do grau de risco a ser incorrido, impactando o nível de atividade da empresa. Finalmente, o value-at-risk marginal será utilizado para propiciar indicação de alterações na ênfase de investimentos em produção que permitam um aumento ou diminuição do nível de risco assumido. PALAVRAS-CHAVE Gestão de riscos, riscos empresariais, risco de mercado, valor em risco, valor em risco marginal ABSTRACT This article seeks to present innovations on the financial management focused to the risk administration, which can be applied to the industry and commerce. This model, with origin in the banking segment, will be adjusted to look at the specific features of non-financial companies.…

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE ECONOMIA Em: www.administracaovirtual.com/financas/downl oads/apostilas/Value-at-Risk_Mercado_financ eiro.pdf Acesso em 02/11/13 18:05 AVALIAÇÃO DE MODELOS DE VALUE-AT-RISK PARA AÇÕES CLÁUDIO MISSAGLIA ALARCON Orientador: Professora Dra. Rosangela Ballini Dissertação apresentada ao Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, como requisito parcial para a obtenção do Título de Mestre em Economia.…

Dedico esse trabalho à minha namorada e a família por ter me incentivado a seguir em frente com dedicação, disciplina e perseverança. RESUMO O mercado de fundos de investimento tem apresentado grande crescimento no cenário brasileiro, acompanhando o crescimento mundial. Os fundos destacam-se entre as diversas opções de investimentos e surgem como boa opção ao investidor por contar com a experiência de profissionais especializados e por gerar certa igualdade de condições…

RESUMO CERTIFICAÇÃO PMP RESUMO MATERIAL DE ESTUDO PARA PROVA DE CERTIFICAÇÃO PMP Versão PMBOK 2004 – Terceira Edição Este material foi preparado por: José Ignácio Jaeger Neto, PMP jaeger@via-rs.net Porto Alegre, RS Agosto/2006 Página 1 de 83 RESUMO CERTIFICAÇÃO PMP Sobre este material Este material foi produzido com o objetivo de auxiliar você a se preparar para fazer a prova de Certificação PMP. Ele não é um material de estudo e nem a fonte principal de…

precisão da real exposição da empresa a tal fatores, por meio de métricas como o Value at Risk e o Cash flow at Risk. Mais que isso, é necessário saber quais são os fatores geradores dos riscos, ou seja, quanto do risco se deve à exposição ao câmbio, quanto se deve à exposição a determinada commodity, quanto se deve à exposição a estrutura a termo da taxa de juros etc. Estas informações são fundamentais para as decisões financeiras e estratégicas da empresa. O Value at Risk (VaR)…

XXV Encontro Nac. de Eng. de Produção – Porto Alegre, RS, Brasil, 29 out a 01 de nov de 2005 Proposta de um modelo para o gerenciamento do risco corporativo Clóvis Luís Padoveze (UNIMEP) cpadoveze@romi.com.br Ricardo Galinari Bertolucci (UNIMEP) rbertolu@terra.com.br Resumo Denomina-se risco corporativo o conjunto de riscos identificáveis que podem afetar uma organização, cada um com sua probabilidade de ocorrência e nível de impacto econômico. Neste trabalho, por meio da…

CRIANÇAS E ADOLESCENTES, UM ENFRENTAMENTO DO PROFISSIONAL DE SERVIÇO SOCIAL. RESUMO (O RESUMO TEM NO MÁXIMO 250 PALAVRAS E DESCRVE O OBJETIVO GERAL, METODOLOGIA E RESULTADO FINAL DE PESQUISA) O estudo sobre o tema aborda o acolhimento de Crianças e Adolescentes em situação de risco pessoal ou social, onde é (o que, quem) encaminhada pelas Autoridades, uma opção de proteção para as crianças e adolescentes, um enfrentamento para o Serviço Social. Alternativa de proteção possível para…

1 RESUMO Este pequeno trabalho de pesquisa tem como objectivo abordar formas de mensuração de risco financeiro e consequentemente o risco monetário, dando ênfase ao valor em risco, medidas de risco convexo, medidas, valor esperado e outros critérios de avaliação que condicionam a consistência monetária discreta no tempo. A pesquisa, tem também como objectivo estudar as medidas coerentes de risco, com ênfase no shortfall esperado e nas medidas espectrais de risco. Em seguida…

RISCOS FINANCEIROS EM PROJETOS DE GERAÇÃO EÓLICA Marcos Antony Maia Rodrigues Junior 1 Marcus Antonio Almeida Rodrigues 2 RESUMO O artigo propõe a aplicação de uma melhor análise financeira de projetos de geração eólica considerando as incertezas associadas ao projeto e os demais riscos financeiros. Tenta-se evidenciar a grande importância da implantação de um gerenciamento de projetos por meio do PMBOK, elevando a qualidade e confiabilidade dos planejamentos traçados e na…

Frota e Bruno Flora pela ajuda intelectual e pelo agradável ambiente de trabalho. 6 RESUMO Instituições financeiras visam, pelo monitoramento de risco, prevenir perdas em seus portfólios. Dentre as medidas de proteção hoje existentes, estratégias de limite máximo de perda, de posições cobertas e estratégias dinâmicas como o hedge delta e hedge deltagama podem ser destacadas. Uma vez que esses modelos são indicados para variações de preços geradas em condições normais de mercado,…