Portfolio De Estatisticas E Probabilidade

Resumo A Petrobras utiliza técnicas de gerenciamento de portfólio de projetos a fim de direcionar seus investimentos nas diversas áreas do Downstream. A gestão de projetos de investimento incorpora uma nova dimensão na utilização da gestão de disciplina de capital e na sua governança garantindo que, através da seleção e priorização da carteira de projetos, a companhia atinja seus objetivos estratégicos e de negócios. A equipe de gestão de portfólio identifica, analisa e gerencia os…

Universidade Nova de Lisboa Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação GESTÃO DE RISCO – 2º Semestre 2011/2012 Trabalho Prático I Gestão de Risco 24 de Março de 2012 Arturo Rodrigues (M2011017) Ricardo Negrinho (M2011037) Fábio Branquinho (M2011038) Universidade Nova de Lisboa Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação GESTÃO DE RISCO – 2º Semestre 2011/2012 ÍNDICE 1 Introdução...............................................................

Risco e Retorno Parâmetros e dados Modelo Resultados Decisão Análise Estatística dos Dados Parâmetros e dados Análise de Investimentos 2012.2 Modelo Resultados Decisão Descrever estatisticamente os dados a serem trabalhados, de modo a: Verificar incertezas associadas aos parâmetros estabelecidos nas fases anteriores (brainstorm etc.); Indicar a melhor distribuição de probabilidade para a variável aleatória que descreve a situação em análise, de modo a…

estratégica: Período de tempo em que os pontos fortes de uma organização combinam com uma oportunidade de mercado. Portfólio: Muitas vezes, as empresas estão em mais de uma linha de negócio. Assim, a empresa têm um grupo ou portfólio de unidades de negócios, mais ou menos como um investidor pode ter um portfólio de ações. As unidades de negócios de uma empresa são os elementos de seu portfólio e recebem o nome de UEN - unidade estratégica de negócios: parte de uma organização que têm uma…

...............................................................................4 Anexo: Apresentação PowerPoint/ Cartilha 1-Defina Seis Sigma Sigma é uma letra grega, usada na estatística matemática para representar o desvio padrão de uma distribuição. O desvio padrão é uma estatística que quantifica a quantidade de variabilidade ou não-uniformidade existente em um processo, resposta ou característica. Sendo assim desvio padrão e sigma são sinônimos. Sigma é uma medida…

árabe risq, esta palavra relata a probabilidade de uma ocorrência sem imposições positivas ou negativas. O francês risque tem significado negativo, mas podendo possuir conotações positivas, enquanto que, em inglês, risk possui associação negativa bem estabelecida. Por conseguinte, a palavra risco pode significar desde um resultado inesperado de uma ação ou decisão, independentemente de este ser positivo ou negativo, até um resultado não desejado e a probabilidade de ocorrência do mesmo.…

risk element within an hypothetical stock portfolio, and as an hedging utility against sport stocks depreciation. Within this study all sports betting markets which present limitations will be regarded within their similarities/differences with classical financial markets.The OLS methodology will be applied to find the correct hedge ratio and VAR and VEC methods will study sports betting perfomance and risk diversifying component within a sampled Portfolio. Índice…

quanto a medição dos retornos destes ativos, este é o Capital Asset Princing Model, ou simplesmente CAPM. O CAPM foi desenvolvido por Willian Forsyth Sharpe em 1964 baseado no trabalho de Harry Markowitz sobre diversificação e teoria moderna de portfólio. Em 1978 o Consumption-based Capital Asset Princing Model (C-CAPM) foi introduzido por Lucas como uma melhoria do CAPM clássico. O C-CAPM foi pensado de forma que os agentes não calculam seus retornos apenas baseados na média e…

NOBERTO SANTANA BITTENCOURT PORTFOLIO ACADÊMICO ITAPETINGA-BA 2011 IAT - INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA PDE/ GESTAR II – DIREC 14 PROGRAMA GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR *MATEMÁTICA* CEAD-COLÉGIO ESTADUALALFREDO DUTRA ITAPETINGA-BA NOBERTO SANTANA BITTENCOURT PORTFOLIO ACADÊMICO Portfolio Acadêmico apresentado como…

3 ALTERNATIVAS DE DURAÇÕES DIFERENTES 2.6 INFLUÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA 2.6.1 CONTABILIDADE DA DEPRECIAÇÃO 2.6.2 APURAÇÃO DO LUCRO TRIBUTÁVEL 2.5.3 FLUXO DE CAIXA APÓS O IMPOSTO DE RENDA 2.7 ANÁLISE DE RISCO E INCERTEZA 2.7.1 NOÇÕES BÁSICAS DE ESTATÍSTICAS 2.7.2 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 2.7.3 SIMULAÇÃO DE RISCO ii 3 4 23 27 33 37 42 2.8 RISCO, RETORNO E MERCADO 2.8.1 MERCADO EFICIENTE 2.8.2 SELEÇÃO DE CARTEIRAS E TEORIA DE MARKOWITZ 2.9 MODELO DE PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS - CAPM…