Análise de riscos

Análise de Risco
Análise de Investimentos 2012.2

Análise de Investimentos Prof: Regis da Rocha Motta

Grupo: Bernardo Mutti 108043451 Felipe Treistman 108043118 Jessica Rocha 108043100 Leonardo Ganeff 108043362 Lucas Pereira Caetano 182042772 Tiago Souza 108042714

Agenda
1. Risco
Análise de Investimentos 2012.2

2. Tomada de Decisão com Incerteza 3. Estudo de Caso

Agenda
1. Risco
Análise de Investimentos 2012.2

2. Tomada de Decisão com Incerteza 3. Estudo de Caso

Análise de Investimentos 2012.2

Risco: Definição

Risco no Mercado Financeiro
Análise de Investimentos 2012.2

Risco de Mercado

Risco Operacional

Risco de Crédito

Risco Legal

Agenda
1. Risco
Análise de Investimentos 2012.2

2. Tomada de Decisão com Incerteza 3. Estudo de Caso

Metodologia para Tomada de Decisão com Incerteza
Estruturação Formação da Equipe Brainstorm Análise Tomada de Decisão Implementação da Decisão Análise das Consequências Revisão dos Processos
Análise de Investimentos 2012.2

Metodologia para Tomada de Decisão com Incerteza
Estruturação Formação da Equipe Brainstorm Análise Tomada de Decisão Implementação da Decisão Análise das Consequências Revisão dos Processos
Análise de Investimentos 2012.2

Análise de Risco
Análise de Investimentos 2012.2

Trade-off: Risco e Retorno

Parâmetros e dados

Modelo

Resultados

Decisão

Análise Estatística dos Dados
Parâmetros e dados

Análise de Investimentos 2012.2

Modelo

Resultados

Decisão

Descrever estatisticamente os dados a serem trabalhados, de modo a:

Verificar incertezas associadas aos parâmetros estabelecidos nas fases anteriores (brainstorm etc.);
Indicar a melhor distribuição de probabilidade para a variável aleatória que descreve a situação em análise, de modo a prever o seu comportamento e, consequentemente, mensurar os riscos envolvidos;

Análise Estatística dos Dados
Coleta de informações Dados disponíveis Análise de Investimentos