Derivativos Assaf

capital(CAPM). Tipos de Risco. Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model). Mercado de Ações. Simulação da bolsa de valores: Folha Invest Em Ação. http:// www.folhainvest.com.br Prof. Moacir Cancian 3 1 24/02/2013 Bibliografia Básica • ASSAF NETO, Alexandre. Mercado Financeiro. São Paulo : 6ª Ed. Editora Atlas, 2005. • MELLAGI FILHO, Armando e Ishikawa, Sérgio. Mercado Financeiro e de Capitais. São Paulo: 2ª Ed. Editora Atlas, 2003. Bibliografia Complementar •…

CONHECIMENTOS BANCÁRIOS AULA 01 CONCEITO E ESTRUTURA DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (SFN) Conceito de SFN Conjunto de agentes que se dedicam ao trabalho de propiciar condições para a manutenção de um fluxo de recursos entre poupadores e investidores (Assaf Neto, 2001, in Mercado Financeiro). APLICAÇÃO – Operação Ativa Tomadores Poupadores IFs CAPTAÇÃO – Operação Passiva No SFN, estão reunidos os poupadores, os tomadores e os intermediadores de recursos. Quando uma…

fiscalização da CVM foram consolidadas as seguintes atividades:         emissão e distribuição de valores mobiliários no mercado; negociação e intermediação no mercado de valores mobiliários; negociação e intermediação no mercado de derivativos; organização, funcionamento e operações das Bolsas de Valores; organização, funcionamento e operações das Bolsas de Mercadorias e Futuros; administração de carteiras e custódia de valores mobiliários; auditoria das…

bancos tradicionais, justamente, porque nem todos os produtos e serviços existentes num banco comum contêm elementos especulativos. Por outro lado, num banco islâmico, não existem muitos produtos do mercado financeiro ocidental como, por exemplo, os derivativos. A atividade de um banco islâmico, em realidade, pode ser comparada ao comércio. Para todo título emitido existe um produto tangível por trás, um lastro. Isso porque tudo o que se quiser comprar ou vender é saudável dentro do…

credit risk Giovani Antonio Silva BritoI; Alexandre Assaf NetoII IMestre e Doutorando em Controladoria e Contabilidade pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo – Campus Capital E-mail: giovanibrito@yahoo.com.br IIProfessor Titular do Departamento de Contabilidade da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo – Campus Ribeirão Preto E-mail: assaf@terra.com.br RESUMO O processo de…

mercado da empresa. Essas teorias foram, inclusive, laureadas com prêmios Nobel, em 1985 (Modigliani) e 1990 (Miller). Na década de 90, tivemos outra grande evolução das finanças: a gestão de risco, através do desenvolvimento de instrumentos como derivativos, swaps, hedges, etc. Outros modelos teóricos surgiram posteriormente, promovendo importantes contribuições ao estudo do risco em finanças como o Arbitrage Pricing Theory (APT) e o modelo de opções de Black & Scholes. Assim,…

diversificação e risco de uma carteira é atribuído, em grande parte, a Harry Markowitz, cuja essência de seu estudo é encontrada na obra Portfólio Selection, editada em 1959 por John Wiley & Sons, o autor é ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1990. (apud Assaf Neto, 2003, p. 305) 12 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 2.1 MERCADO DE CAPITAIS O mercado de capitais é definido por Pinheiro (2001, p.87) como sendo um conjunto de instituições que negociam com títulos e valores…

..............................................................................38 2.2.4. Mercado de Capitais .................................................................................................................41 2.2.5. Mercado de Derivativos ...........................................................................................................42 2.3. SEGMENTAÇÃO DO MERCADO FINANCEIRO QUANTO A FORMA DE REMUNERAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA ..........................................

mostrado que o Risco Operacional foi o maior responsável por muitos desastres em várias empresas em todo o mundo. Em fevereiro de 1995, verificamos a verdadeira importância da falta de Gestão dos Riscos Operacionais, quando um único operador de derivativos (Nicholas Lesson) foi responsável direto pela insolvência do Baring Bank, em seguida no ano de 2000 chegamos a conclusão que não eram somente as instituições financeiras que corriam este tipo de risco, com o caso Eron, empresa de…

Fusões e Aquisições realizados pela Anbima e por conta desta metodologia adotada, os valores totalizados na tabela 3 podem não condizer com a realidade. O enfoque financeiro do estudo se justifica nos relatos de Barros (2003), Santos (2008) e Assaf Neto (2010), que afirmam que no processo de due diligence o que mais se destaca são as implicações financeiras decorrentes dos valores relativos a taxas, impostos ou quaisquer questões legais que influenciam na estrutura da…