Carteira Investimento

7) Quando duas séries de dados relativos a dois ativos financeiros apresentam médias aritméticas idênticas podemos afirmar que: a) Os dois ativos apresentaram a mesma dispersão em relação `a média; b) O nível de risco dos dois investimentos foi equivalente; c) Provavelmente trata-se de dois ativos de mesma categoria; d) Apesar das séries de dados apresentarem médias iguais, podem ter níveis de dispersão muito diferentes. 8. O coeficiente de correlação…

Portfolio Investimentos Internacionais Fundamentos da Moderna Teoria do Portfolio Markowitz (1952), o pai da Moderna Teoria do Portfolio, pelo seu trabalho clássico em Portfolio Selection, publicado no Journal of Finance, formulou a regra de que o investidor pode diversificar a sua riqueza em todos os títulos que lhe proporciona um máximo retorno esperado, constituindo, assim, portfólio a partir da escolha da média-variância da cesta de ativos. Markowitz mostrou o teorema…

REVISÃO DO MÓDULO 3 .......................................................................................................... 39 MÓDULO 4 – CONCEITOS E PRINCÍPIOS DE INVESTIMENTOS .......................................................................... 40 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 FATORES DE ANÁLISE DE INVESTIMENTOS ...................................................................................................... 41 RENTABILIDADE ................................................

Banco Central do Brasil: 1. A carteira dos FIF não pode, em nenhuma hipótese, ter aplicações em ações, 2. A carteira dos FIF pode, se desejar, ter aplicações em ativos do mercado acionário desde que estes sejam, obrigatoriamente, em cotas de FITVM. 3. A carteira dos FIF pode, desde que respeitados os limites e as regras, ter ativos em ações. 4. A carteira dos FIF pode ter o percentual de aplicação mínima em ativos de renda fixa definido pelo gestor da carteira que deverá informar…

Safra National Bank of New York 1.3 Safra Asset Management Corporation 1.4 Banque Safra-Luxembourg 1.5 Banque Safra-France 1.6 Banco Safra 1.7 Safra International Bank and Trust 2 OPERAÇÕES DE FUNDOS DO BANCO SAFRA 3 OS FUNDOS DE INVESTIMENTOS A SEREM COMPARADOS 3.1 SAFRA EXECUTIVE (Fundo de Renda Fixa) 3.2 SAFRA CURTO PRAZO (Fundos de Curto Prazo) 3.3 SAFRA PROFIT DI (Fundos DI) 3.4 SAFRA INSTITUCIONAL DI (Fundos DI) 3.5 SAFRA MULTIGESTAO 30 (Fundos de Multimercados)

CURSO DE GRADUÇÃO EM CIÊNCIAS ECNONÔMICAS Cleiton Bortoli Ruaro ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL VERSUS MODELO DE OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRA ELTON-GRUBER: UMA ANÁLISE DE RISCO E RETORNO DO PERÍODO DE 2006 a 2011 Chapecó – SC 2012 2 CLEITON BORTOLI RUARO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL VERSUS MODELO DE OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS ELTON-GRUBER:UMA ANÁLISE DE RISCO E RETORNO DO PERÍODO DE 2006 a 2011 Monografia apresentado à Universidade Comunitária da…

7.2 Fundo de investimento Fundo de investimento é um condomínio que reúne recursos de um conjunto de investidores (cotistas) com o objetivo de rentabilizá-los através da aquisição de uma carteira de títulos ou valores mobiliários no mercado financeiro. Os cotistas de um fundo normalmente têm os mesmos interesses e objetivos ao investir suas economias no mercado financeiro e de capitais. Cotista é o investidor que aplica seus recursos no fundo. Ao aplicar em fundos de investimento, os…

1- UM FUNDO DE INVESTIMENTO COM ADMINISTRAÇÃO ATIVA TEM COMO CARACTERÍSTICA: A) SEU OBJETIVO É ACOMPANHAR UM BENCHMARK. B) SEU OBJETIVO É SUPERAR UM BENCHMARK. C) NÃO PERDER PARA O CDI D) NÃO ADMITIR RENTABILIDADE NEGATIVA. 2- EM RELAÇÃO AO CDB, NÃO PODEMOS AFIRMAR QUE: A) HÁ PRAZO MÍNIMO DE EMISSÃO. B) É UM DEPÓSITO A PRAZO REMUNERADO. C) INCIDE DEPÓSITO COMPULSÓRIO SOBRE ELE. D) É GARANTIDO PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS. 3- MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA: A) A PARTICIPAÇÃO DE

..................................... LISTA DE SIGLAS, ABREVIATURAS E SÍMBOLOS CAPM – Capital Asset Price Model SLM – Security Market Line CML – Capital Market Line Portfólio e carteira,são sinônimos Papel, título, ativo individual, são sinônimos P – quando subscrito, significa portfólio ou carteira RETe – retorno esperado E – retorno esperado σ – desvio padrão σ2 – variância σAB – covariância entre os ativos A e B R – retorno de um ativo ou portfólio R – alguns…

Precificação de Ativos (CAPM) 1 Risco e Retorno • Preferências em relação ao risco – Tipos de Risco e Aversão • Avaliação e mensuração do risco de um ativo isolado – Amplitude e Dispersão • Avaliação e mensuração do risco de uma carteira de ativos – Correlação, Diversificação e Fator Beta • Modelo de Precificação de Ativos (CAPM – Capital Asset Pricing Model) 2 Definição de Risco • Risco = chance de perda financeira • Incerteza que causa variabilidade dos…