Autocorrelação

Wooldridge (2002) e Greene (2003) descrevem como principais pressupostos do modelo de regressão linear: (1) lineariedade; (2) exogeneidade das variáveis independentes; (3) distribuição normal dos resíduos; (4) homoscedasticidade; (5) ausência de autocorrelação e (6) multicolineariedade. Pressuposto 1 – Lineariedade O modelo de regressão linear descreve uma relação linear entre a variável dependente e as variáveis independentes. Greene (2003, p.11) afirma que esse pressuposto se…

condições são satisfeitas, assim, caso isso não se verifique o valor de um desses Gráficos seria no mínimo questionável. É importante fazer duas reflexões acerca das suposições acima. Caso a suposição de independência não seja satisfeita, haja autocorrelação nos dados por exemplo, torna-se necessário utilizar outros tipos de técnicas, discute várias formas de lidar com estes problemas, sugerindo ajustar ao processo um modelo de séries temporais ARIMA (Média Móvel Auto-regressiva…

reescrito como: E algum caso convém utilizar componentes de um modelo AR com componentes de um modelo MA, gerando um modelo ARMA. O modelo ARMA(p,q) exigirá um número menor de termos e pode ser expresso conforme a equação: A função de autocorrelação do modelo ARMA(p,q) apresenta características da função MA(q) para as defasagens k < q, pelo fato de a "memória" do componente de médias móveis durar apenas q períodos. Para defasagens maiores que k + 1 as características são…

plana da planície ao redor pode requerer apenas uns poucos pontos. Autocorrelação espacial O princípio por trás da interpolação espacial é a Primeira Lei da Geografia. Formulada por Waldo Tobler, essa lei determina que tudo esteja relacionado com o resto, mas coisas próximas são mais relacionadas que coisas distantes. A propriedade formal que mede o grau no qual coisas próximas e distantes estão relacionadas é a autocorrelação espacial. De acordo com ela, se está chovendo onde…

de sinais • Sinais Estacionários - Aleatórios São sinais que possuem incertezas quanto a sua ocorrência, não podem ser representados por um função matemática e somente podem ser representados através de suas características (média, variância, autocorrelação, etc...). Ex: Sinal senoidal: f(t) = A*Sen(o*t), onde A é uma amplitude aleatória. Conceitos de processamento de sinais Tipos de sinais • Sinais Estacionários - Determinísticos São sinais que podem ser representados por um função…

terceira maior seguradora do país, em relação a prêmios ganhos. Vamos analisar o correlograma da Série para termos mais confiabilidade em nossas conjecturas: Figura 2: Correlograma da Série Sinistros Retidos Vendo o correlograma, notamos que a Autocorrelação da série decai muito lentamente para zero, isto é um forte indício de tendência e não-estacionariedade. Realizamos, então, o teste de Augmented Dickey-Fuller para comprovarmos a não-estacionariedade: Null Hypothesis:…

Hausman ou Breusch e Pagan para escolher entre os métodos EF e EA, o mais eficiente. Entretanto, os resultados desses testes devem ser interpretados com cautela, pois são sensíveis a desvios em relação às suposições de homocedasticidade e não autocorrelação dos termos de erro. Por essa razão, os coeficientes estimados por EF e EA serão apresentados para os três modelos. 3.3. Resultados Preliminares: Existência da Relação Primeiramente buscou testar se há relação entre…

0,00), apresentado na Tabela 2, observa-se que os modelos de estimação não têm poder explicativo. Observa-se, também, que os dois modelos apresentam problema de autocorrelação e de não-normalidade dos resíduos, mas não apresentam problema de heteroscedasticidade. Conforme anteriormente comentado (Tabela 1), os problemas de autocorrelação e de não-normalidade dos resíduos são relaxados em função do tamanho da amostra (WOOLDRIDGE, 2006, p. 167). Os resultados exibidos na Tabela 2 não…

plana da planície ao redor pode requerer apenas uns poucos pontos. Autocorrelação espacial O princípio por trás da interpolação espacial é a Primeira Lei da Geografia. Formulada por Waldo Tobler, essa lei determina que tudo esteja relacionado com o resto, mas coisas próximas são mais relacionadas que coisas distantes. A propriedade formal que mede o grau no qual coisas próximas e distantes estão relacionadas é a autocorrelação espacial. De acordo com ela, se está chovendo onde…

a RAC, v.2, n.3, Set./Dez. 1998 13 Sérgio Giovanetti Lazzarini, Décio Zylbersztajn e Fábio Seiji Takaki introdução do contrato liqüidado financeiramente aumentou a eficiência informacional do mercado futuro, com base na análise da autocorrelação serial da variável relativa à primeira diferença entre preços do contrato futuro para os vários vencimentos. Todavia os autores não verificaram o efeito da introdução do novo contrato e de outras variáveis sobre o nível de posições…