Teste

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Instituto de Economia - IE
MBA em Finanças Empresariais - MBA-FE
Turma 2013-14
ESTATÍSTICA APLICADA A FINANÇAS
Prof. Manuel Alcino Ribeiro da Fonseca
PROGRAMA
Objetivo:
Esta disciplina tem como objetivo apresentar, em contexto aplicado, os principais conceitos e métodos estatísticos usados na Análise de Investimentos.
Material Didático:
Nas aulas, será apresentado e discutido o conteúdo do texto didático preparado para a disciplina. Na bibliografia desse texto, os interessados podem encontrar indicações de referências complementares. Os alunos receberão também arquivo com dados que serão usados nos exemplos.
Nos exemplos apresentados nas aulas, a principal ferramenta usada é o programa Excel. (Será enviada, junto com o material didático, uma apostila sobre o programa Excel.) Os alunos podem acompanhar o desenvolvimento dos exemplos, se desejarem, usando laptops nas aulas.
Avaliação:
Ao final de cada aula, serão encaminhados exercícios práticos. Os exercícios resolvidos deverão ser enviados por e-mail no prazo de uma semana. A avaliação será baseada nos exercícios. A pior nota nos exercícios será descartada (para não prejudicar aqueles que não puderem vir a todas as aulas).
Cronograma:
Aula 1 -- 4/05. Exemplos de dados financeiros: tipos de dados; Taxa de retorno: fórmulas; Dados estacionários e não estacionários; Distribuição de frequências e histograma: exemplos; Frequências acumuladas.
Aula 2 -- 11/05. Indicadores de tendência central e de variabilidade; Razão de Sharpe; Covariância e correlação.
Aula 3 -- 17/05. Frequências relativas e probabilidades: média e variância; Distribuição conjunta de probabilidade: independência; Variáveis aleatórias contínuas; Populações e amostras: exemplos; Estimadores e distribuição amostral.
Aula 4 -- 18/05. Teste de hipótese: exemplos na análise de investimentos.
Aula 5 -- 25/05. Variáveis correlacionadas e diagrama de dispersão: exemplos; Equação de regressão: