Teoria de derivativos aplicada ao mercado

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA

Teoria de derivativos aplicada ao mercado de energia elétrica brasileiro: Avaliação e gestão de risco de contratos contendo flexibilidades

Henrique Leme Felizatti

Dissertação de Mestrado orientada pelo Prof.Dr. Luiz Koodi Hotta

Dissertação apresentada junto ao Departamento de Estatística do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da

Universidade Estadual de Campinas, para a obtenção do título de Mestre em Estatística.

Campinas – SP 2008

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Teoria de derivativos aplicada ao mercado de energia elétrica brasileiro: Avaliação e gestão de risco de contratos contendo flexibilidades

Este exemplar corresponde à redação final da dissertação devidamente corrigida e defendida por Henrique Leme Felizatti e aprovada pela comissão julgadora.

Campinas, 19 de novembro de 2008.

Prof.Dr. Luiz Koodi Hotta Orientador

Banca Examinadora: 1. Prof. Dr. Luiz Koodi Hotta (Orientador) – IMECC/Unicamp 2. Prof. Dr. Paulo Sérgio Franco Barbosa – FEC/Unicamp 3. Prof. Dr. Secundino Soares Filho – FEEC/Unicamp

Dissertação apresentada ao Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, UNICAMP, como requisito parcial para a obtenção do Título de Mestre em Estatística. .

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FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA DO IMECC DA UNICAMP Bibliotecária: Maria Júlia Milani Rodrigues
Leme, Henrique Felizatti
F335t

Teoria de derivativos aplicada ao mercado de energia elétrica brasileiro: Avaliação e gestão de risco de contratos contendo flexibilidades / Henrique Leme Felizatti – Campinas, [S. P, :s.n], 2008. Orientador: Luiz Koodi Hotta Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica. 1. Risco (Economia). 2. Derivativos (Finanças). 3. Energia Elétrica – Mercado - Brasil. 4. Comercialização. I. Hotta, Luiz Koodi. II. Universidade Estadual de Campinas.