meu trabalho

Capítulo 8 – Introdução e Gestão de Risco

8.1 Apresentação do capítulo

O objetivo deste capítulo é apresentar os conceitos básicos da gestão de risco. Ao final, você terá visto:  o que se entende por risco;
 retorno e risco esperados;
 risco sistemático e não sistemático;
 é possível reduzir o risco de carteiras de vários ativos?
 cálculo do beta;
 principais variáveis e utilidades do modelo CAPM;
 visão geral da teoria de Markowitz;
 principais ferramentas e políticas de administração de riscos;
 apresentação geral das principais normas e legislações aplicadas à gestão de risco.

Na página seguinte, você encontrará o quadro de orientações de estudo para a prova de certificação do PQO BM&FBOVESPA deste capítulo. Identifique a prova que irá fazer e estude os tópicos sugeridos. Bons estudos!!!

Quadro de orientações de estudo para a prova de certificação do PQO BM&FBOVESPA

Tipos de provas

Item 8.2
Pág. 1

Item 8.3
Pág. 4

Operações
BM&FBOVESPA

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Operações segmento BOVESPA

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Operações segmento BM&F

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Comercial

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Compliance

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Risco

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Back Office segmento BM&FBOVESPA

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Back Office segmento BOVESPA

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Back Office segmento BM&F

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Item 8.4
Pág. 14

Item 8.5
Pág. 16

Item 8.6
Pág. 17

Item 8.7
Pág. 23

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INTRODUÇÃO E GESTÃO DE RISCO

8.2 Conceito de risco

A definição mais genérica de risco é que este representa um valor, estimado ou calculado, da probabilidade da ocorrência de um fato ou da sua gravidade. Em outras palavras, risco pode ser considerado como a probabilidade da ocorrência de um fato. Podemos também definir risco como a volatilidade de resultados inesperados, normalmente relacionada a possíveis perdas ou impactos negativos. Importante
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Risco é definido como a possibilidade de que algum acontecimento desfavorável venha a ocorrer. Mais especificamente, é a possibilidade de