Estatistica

4- REQUISITOS PARA A MODELAGEM DO PROBLEMA
A seguir seguem algumas definições consideradas no desenvolvimento da modelagem matemática proposta
4.1 CONSTRUÇÃO DE CATEGORIAS
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os bancos dispõe de um amplo conjunto de alternativas de investimento, as quais podem ser consideradas na análise da composição de seu portfólio de negócios.
 primeira tarefa é a escolha de categorias agregadas de ativos e passivos, as quais deverão ser contempladas na modelagem.
 variáveis de decisão: volumes serão obtidos pelo processo de otimização,e obtidos por previsão.
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no modelo proposto neste trabalho é fundamental considerar, adicionalmente, uma definição sobre as diversas formas em que os fluxos de caixa podem distribuir-se ao longo do tempo e sobre a classificação de risco das alternativas; as categorias de produtos escolhidos devem ser aquelas cujos prazos e características de negociação indiquem a intenção de maior permanência no balanço da instituição.

4.2. DEFINIÇÃO DO HORIZONTE TEMPORAL
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Um dos fatores mais importantes nessa definição é o comportamento de estabilidade ou instabilidade da economia.
Outro fator que influi na definição do horizonte temporal do modelo é a prática bancária em relação ao período abrangido pelo planejamento e orçamento da instituição, além dos períodos definidos para apuração dos resultados financeiros.
No ambiente brasileiro, é usual a consideração de um ano subdividido em períodos mensais intermediários.

4.3. DATA FOCAL
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dinamicidade da negociação bancária faz que sejam produzidos fluxos contínuos de entradas e saídas de recursos é necessário definir uma data focal para cálculo dos fluxos e influxos de recursos financeiros provenientes das operações.

5.1. VARIÁVEIS DE DECISÃO
 As diversas categorias de ativos e passivos/obrigações consideradas no modelo são descritas na TABELA 1. As variáveis de decisão correspondem aos volumes financeiros de cada uma das categorias de ativos e passivos cuja intenção seja de maior permanência