Econometria

Universidade Federal do Pará
Curso de Economia
Econometria
Prof: Cláudio Castelo Branco Puty
Trabalho Final de Econometria
Entrega: 04/10/2006 (na secretaria do NUPEC).

A relação entre a taxa de salário real e a produtividade do trabalho é um dos temas de maior significância em economia. Sabemos, por exemplo, que os modelos neoclássicos tendem a relacionar diretamente a produtividade marginal do trabalho à taxa de salário. Entre economistas não neoclássicos, tal relação também é de interesse, tanto para fins teóricos quanto aplicados; seja para analisar os padrões seculares de mudança tecnológica, as tendências da distribuição funcional da renda (isto é, entre capitalistas e trabalhadores) ou ainda para informar-nos sobre o caráter das relações sociais na produção em diferentes momentos históricos.
A tabela 1 mostra dados referentes às variáveis acima referidas para a indústria de transformação americana no período entre 1958-1996
Questão: Considerando o acima exposto, use os dados da tabela para achar as séries da taxa de salário real e da produtividade do trabalho. Estime um modelo econométrico que melhor explique a relação entre as duas variáveis na indústria americana entre 1958 e 1996. Explique detalhadamente como você chegou aos seus resultados finais.
No seu relatório:
i. Explique que forma funcional você utilizou e o motivo de tal escolha. ii. Relate e analise a significância individual dos parâmetros (t), das estatísticas de ajuste global (F e R2). iii. Teste o seu modelo para autocorrelação e heterocedasticidade. Diga se foram necessários ajustes e correções no modelo inicial. iv. Teste a hipótese de que houveram mudanças estruturais nos parâmetros da regressão no período em estudo. Quantas mudanças estruturais ocorreram? Use o teste de Chow.
v. Diga se a(s) quebra(s) estruturais ocorreram no intercepto, inclinação ou em ambos. Use a abordagem da variável Dummy. Quantas Dummy você usou? vi. Se houve mudança estrutural no