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1 site wikipedia / gerenciamento de riscos
Conforme 1 159p, classificam-se os riscos financeiros de uma instituição como: Risco de Mercado, Risco de Crédito, Risco de Liquidez, Risco Operacional, Risco Legal e Risco de Fator Humano.
"Risco de mercado é o risco de que mudanças nos preços e nas taxas no mercado financeiro reduzam o valor das posições de um título ou de uma carteira."" 1 p34.
Com base em um índice ou carteira benchmark, de acordo 1 p34, os riscos de mercado de um fundo normalmente são medidos. Define-se o risco de crédito como sendo “risco de que uma mudança na quantidade do crédito de uma contraparte afetará o valor da posição de um banco”. Neste tipo de risco, pode-se enquadrá-lo a um fato quando uma contraparte não quer ou não pode cumprir com suas obrigações contratuais ou quanto que a contraparte sofre um rebaixamento por parte de uma agência classificadora [1 ]
O risco de liquidez compreende tanto risco de financiamento de liquidez quanto risco de liquidez relacionado às negociações, [...]. Risco de financiamento de liquidez se relaciona à capacidade de uma instituição financeira de levantar o caixa necessário para rolar sua dívida, para atender exigências de caixa, margem e garantias das contrapartes e (no caso de fundos) de satisfazer retiradas de capital. O Risco de Liquidez relacionado às negociações, [...], é o risco de que uma instituição não seja capaz de executar uma transação ao preço prevalecente de mercado porque não há, temporariamente, qualquer apetite pelo negócio “do outro lado” do mercado [1 p34].
O "risco de financiamento de liquidez" e o "risco de liquidez relacionado às negociações" definem-se como duas dimensões do Risco de Liquidez, apesar destas sejam estreitamente relacionadas. Quando uma transação não puder ser adiada, sua execução pode levar uma perda substancial na posição, e é um risco difícil de ser quantificado (1 p34].
O Risco Operacional, por sua vez, "[...] se refere às perdas potenciais resultantes de