Risco De Carteira

FINANÇAS 03- Diz-se que uma carteira de ações é eficiente quando 01- Um analista acredita que a tabela apresentada a seguir é uma descrição satisfatória da distribuição de probabilidades da taxa de retorno de uma certa ação. Cenário Probabilidade a) todos os títulos nela contidos são negociados a preços justos. b) tem risco mínimo para o nível de retorno esperado. Retorno 1 0,15 -10% c) tem máximo retorno esperado para o nível de risco. 2 0,25 -…

INVESTIMENTO EM CONTRATOS FUTUROS DE COMMODITIES: uma análise quanto ao risco e retorno Wallacy Vargas1 Márcio Reis2 Frank Magalhães3 RESUMO Operações envolvendo derivativos estão associadas a grandes prejuízos de instituições financeiras e organizações corporativas. Em função desses eventos, a imagem atribuída aos derivativos é que tais instrumentos são ativos de alto risco. Esse estudo avaliou o risco e retorno de um investimento direto em contratos futuros de commodities com base

concentram capitais de inúmeros indivíduos para aplicação em carteiras diversificadas de títulos e valores mobiliários. Os fundos buscam a conveniência da aplicação em condições técnicas mais favoráveis do que as que seriam possíveis para cada um de seus participantes, se estes operassem por conta própria nos mercados financeiros. O patrimônio de um fundo mútuo é composto por recursos de vários investidores que são aplicados em uma carteira diversificada de títulos. A administração dos…

Basileia II A revisão da versão inicial do acordo de capital (de 1988) e respectivas emendas entretanto incorporadas (a última das quais relativas riscos de mercado, em Janeiro de 1996)- teve inicio em 1999 e encontra- se expressa no documento do comité de supervisão bancaria de Basileia, publicado em junho de 2004 e codificado em julho de 2006, intitulado “international convergence of capital measurement and capital standards: A Revised Framework ” (ver abaixo em documentos…

economia empresarial fazendo assim a manutenção da saúde financeira da empresa esteja sempre equilibrada e ajustada ás várias realidades econômicas mundial dando embasamento pra seus administradores agirem conforme suas expectativas sendo cientes de seus riscos e retornos. 2. A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA A administração financeira é uma ferramenta ou técnica utilizada para controlar da…

economia empresarial fazendo assim a manutenção da saúde financeira da empresa esteja sempre equilibrada e ajustada ás várias realidades econômicas mundial dando embasamento pra seus administradores agirem conforme suas expectativas sendo cientes de seus riscos e retornos.··. A administração financeira é uma ferramenta ou técnica utilizada para controlar da forma mais eficaz possível, no que diz respeito à concessão de credito para clientes, planejamento, analise de investimentos e,…

apresentado um aumento de trabalhadores não registrados. Trabalhadores informais, além de remunerações abaixo do mínimo legal, não contam com seguridade social, e medidas de prevenção de riscos. Este estudo teve por objetivo a análise das representações e percepções sobre a informalidade do contrato de trabalho e dos riscos à saúde entre trabalhadores informais acidentados. A pesquisa foi qualitativa, baseada em entrevistas em profundidade realizadas com dezessete trabalhadores, nove…

internacionais. 7) Quando duas séries de dados relativos a dois ativos financeiros apresentam médias aritméticas idênticas podemos afirmar que: a) Os dois ativos apresentaram a mesma dispersão em relação `a média; b) O nível de risco dos dois investimentos foi equivalente; c) Provavelmente trata-se de dois ativos de mesma categoria; d) Apesar das séries de dados apresentarem médias iguais, podem ter níveis de dispersão muito diferentes. 8. O…

estudo e encontro de respostas acerca dasrelações/mensurações entre risco e retorno, componentes básicosde uma avaliação de ativos.Bastante utilizado no mercado de capitais, o CAPM permite aapuração da taxa de retorno requerida pelos investimentos, bemcomo a avaliação de suas condições de risco.Pode-se relacionar, em conformidade com a precificação deativos, o comportamento de um título (ou carteira específica destes)com a carteira de mercado (ou seja, a parte pelo todo) a partir…

que o risco tem duas fases; O diversificável (Específico) e o não diversificável (Sistémico). O risco específico é atribuído as características próprias do activo e, pode ser diluído com a diversificação. Ele é caracterizado por eventos que afectam o próprio activo, como características operacionais e financeiras do próprio activo, greves, acções regulatória, processos trabalhistas, perda de um cliente importante etc. Quando criamos uma carteira diversificada de activos diminuímos tal…