N D Curtose

ESTATÍSTICA ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO I LISTA DE EXERCÍCIOS Nº 1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA 1. Classifique as variáveis abaixo: (a) Tempo para fazer um teste. (b) Número de alunos aprovados por turma. (c) Nível sócio-econômico (d) QI (Quociente de inteligência). (e) Sexo (f) Gastos com alimentação. (g) Opinião com relação à pena de morte (h) Religião (i) Valor de um imóvel (j) Conceitos em certa disciplina (k) Classificação em um concurso. 2. Os…

de Engenharia Industrial aiube@ind.puc-rio.br Maio 2007 ii Introdu¸˜o ca A teoria de Finan¸as tem se desenvolvido muito na ultimas d´cadas. O c ´ e desenvolvimento de metodologias de apre¸amento de derivativos fˆz com que c e muita aten¸˜o fosse dedicada ` estima¸˜o da volatilidade dos ativos subca a ca jacentes. Este parˆmetro, que n˜o diretamente observ´vel, ´ fundamental a a a e para as metodologias de apre¸amento. Por conseguinte muita pesquisa foi c…

é de: 27,3% 50% 72,7% 22,7% 40% 1p O ativo de menor risco pelo critério do coeficiente de variação (desvio-padrão/média) dentre os ativos abaixo: Ativo Retorno Esperado (média) Desvio-Padrão A 10% 1% B 30% 5% C 12% 2% D 25% 2% E 16% 4% A D C B 1p Numa pequena empresa, com trinta funcionários, a distribuição de salários é a seguinte: dez ganham R$5.000,00, cinco ganham R$8.000,00 e o restante ganha R$1.500,00. Qual é o salário médio dos empregados dessa…

e Quartis 42 2.5.13 Variância e Desvio Padrão 43 2.5.14 Variância e Desvio Padrão para Dados Agrupados 46 2.5.15 Interpretando e Aplicando o Desvio Padrão 48 2.5.16 Coeficiente de Variação 49 2.6 Medidas de Assimetria 50 2.7 Curtose: uma medida de achatamento 52 3. Probabilidade 55 3.1 Definição Clássica de Probabilidade 56 3.2 Conceito da Freqüência Relativa 58 3.3 Probabilidade Subjetiva 58 3.4 Algumas Regras Básicas de Probabilidade 59 3.5 A…

simples percentuais Frequências acumuladas percentuais Valor mínimo observado Valor máximo observado Amplitude da amostra Amplitude das classes Média Mediana Moda Variância Desvio Padrão Coeficiente de Variação Coeficiente de Assimetria 1 Curtose Histograma Polígono de frequências simples Polígono de frequências acumuladas Curva polida Questões de Revisão A respostas destas questões devem ser…

Dr. Hercules de Souza 20 DISTRIBUIÇÃO DE FREQÜÊNCIA • Freqüência absoluta de cada classe ⇒ Total de elementos em cada classe. • Freqüência relativa ⇒ Para um conjunto de dados com N observações, a freqüência relativa de cada classe é como segue: • Freqüência relativa = freqüência absoluta da classe/N • A freqüência percentual de uma classe é a freqüência relativa multiplicada por 100. Prof. Dr. Hercules de Souza 21 Exemplo: Empresas (número de funcionários) Freqüência…

2 Medidas de Tendência Não Central 8 66 73 Medidas de Estatística Descritiva: Medidas de Dispersão 73 8.1 Medidas de Dispersão 9 73 Medidas de Estatística Descritiva: Medidas de Assimetria e Curtose 76 9.1 Medidas de Assimetria 9.2 Medidas de Achatamento ou Curtose 76 77 Exercícios I – Estatística Descritiva 10 Distribuição Normal 78 85 10.1 Curva Normal. Propriedades 10.2 Determinação das áreas na curva normal 85 89 2 10.3 Teorema do…

..38 Tabela 5 - Classificação de Folk (1968) para o grau de seleção..............................38 Tabela 6 - Classificação de Folk (1968) para a assimetria.......................................38 Tabela 7 - Classificação de Folk (1968) para a curtose............................................39 Tabela 8 – Casos propostos pelo modelo de McLaren (1981) e McLaren e Bowles (1985)......................................................................................................................

relação ao mercado (CAPM). Fama e French (1998) demonstraram que o efeito valor existe em 13 países incluindo os Estados Unidos no período de 1975 a 1995. Muitos artigos evidenciaram retornos positivos para ativos ou portfólios com altos divedend yields (D/P) e para uma alta relação entre o valor contábil e o valor de mercado (B/M). A anomalia efeito intradiário (intraday effect) diz que algum ativo possui retornos anormais durante o dia de pregão durante um determinado tempo. Harris…

frequência. Encontra-se a soma dos quadrados das diferenças. Divide-se este resultado por: (número de valores), ou seja, n. Esta quantidade é a variância s^2. Tome a raiz quadrática deste resultado. O desvio padrão também pode ser calculado quando não se sabe a média dos dados. O cálculo é feito conforme a fórmula: s = \sqrt{\frac{\sum x_i^{2} - \frac{1}{n} (\sum x_i)^{2}}{n}} onde \operatorname{\sum}(X) é o valor esperado de X. Nem todas as variáveis aleatórias possuem desvio…